عنوان مقاله :
بررسي نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سيستم‌هاي آشوبناك
عنوان فرعي :
Investigation of Volatility of Stock Returns in the Tehran Stock Exchange Using Chaotic Systems
پديد آورندگان :
زرا نژاد، منصور نويسنده عضو هيات علمي Zarra-Nezhad, Mansour , تيموري اصل، ياسر نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1390 شماره 0
كليدواژه :
آزمون BDS , تيوري آشوب , حلقه‌هاي بازخور مثبت و منفي , فرضيه بازار كارا , قيمت سهام
چكيده فارسي :
چكيده
بررسي تغييرات قيمت سهام در بورس اوراق بهادار همواره مساله حايز اهميتي است. اهميت اين مساله ناشي از كاربرد آن براي پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس است.
هدف اين مقاله بررسي و تحليل نيروها و مكانيزم‌هايي است كه باعث ايجاد تغييرات شگرف در قيمت سهام و ايجاد روند آشوبناك مي‌شود. براي آزمون روند آشوبي در سري زماني قيمت‌ها، قيمت‌هاي شركت كابل باختر از تاريخ 5/3/1387 تا تاريخ 30/5/1387 به صورت روزانه به عنوان نمونه انتخاب گرديد و با استفاده از آزمون BDS مورد آزمون قرار گرفت.
نتايج اين آزمون نشان داد كه سري زماني قيمت‌هاي مورد بررسي از روند آشوبناك پيروي مي‌كند و داراي روند است. نتايج تحقيق نشان داد كه مي‌توان از روش سيستم‌هاي آشوبناك براي كشف و پيگيري روند تغييرات قيمت سهام در بازار بورس تهران و پيش بيني آن استفاده كرد.
واژه‌هاي كليدي: تيوري آشوب، فرضيه بازار كارا، حلقه‌هاي بازخور مثبت و منفي، قيمت سهام، آزمون BDS
عنوان نشريه :
اقتصاد پولي، مالي
عنوان نشريه :
اقتصاد پولي، مالي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 0 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
