آيا اعمال قيد همگني، دقت الگوهاي تصحيح خطاي برداري (VECM) را در پيش بيني مصرف افزايش مي دهد؟

Can Imposing Homogeity Restriction Improve the Forecast Accuracy of VECM? The Case of Meat Consumption in Urban Area of Iran

اين مطالعه با بكارگيري داده هاي سالانه مربوط به مصرف كل انواع گوشت شامل گوشت قرمز، مرغ و ماهي در مناطق شهري كشور براي سالهاي 1386-1353، به ارزيابي دقت پيش بيني الگوهاي تصحيح خطاي برداري در پيش بيني مصرف اين محصولات در شرايط اعمال قيد همگني و بدون اعمال اين قيد در فضاي همگرايي مي پردازد. در اين ارتباط با استفاده از الگوهاي برآورد شده، پيش بيني هاي خارج از نمونه اي انجام و دقت پيش بيني با استفاده از معيار ميانگين مجذورخطا (MSE) مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج بدست آمده بيانگر معني داري اختلاف خطاي پيش بيني الگوهاي مقيد و غيرمقيد در هر سه مورد بوده و حاكي از آن است كه در زمانيكه برقراري قيد همگني در الگو رد نمي شود، اعمال اين قيد به بهبود دقت پيش بيني در الگوهاي VECM منجر مي شود.

Using annual data of urban red meat, broiler, and fish consumptions over 1974-2008 period, this study compares the forecast performance of vector error correction models with and without imposing the homogeneity restriction in the cointegration space. To this end, out of sample forecasts for both restricted and unrestricted models were generated and evaluated based on the Mean Square Error (MSE) criterion. The test of equality of forecast errors indicated that there was a significant difference between the forecast errors of restricted and unrestricted models. This suggests that imposition of homogeneity restriction tends to improve the forecast accuracy when the restriction is not rejected.