اثر مقررات بانكي بر رقابت در صنعت بانكداري ايران

The Analysis of banking regulation on competition in Iranian Banking Industry

در اين مقاله اثر تنظيمات بانكي بر رقابت در صنعت بانكداري ايران با استفاده از داده هاي تركيبي 17 بانك دولتي و خصوصي (88-1375) آزمون شده است. به منظور آزمون تجربي اين رابطه در ابتدا شاخص هاي تنظيمات بانكي ايجاد شد. براي نشان دادن رقابت در اين صنعت نيز شاخص لرنرمورد استفاده گرفت. نتايج آزمونها نشان مي دهد كه الگوي مورد استفاده نمي تواند پانل پويا باشد. هم چنين، نتايج تخمين نشان مي دهد كه ضريب متغير كفايت سرمايه در تمامي روش هاي تخمين مثبت و معني دار است، لذا در دوره مورد بررسي افزايش نسبت سرمايه به دارايي هاي موزون شده با ريسك بانك ها باعث افزايش رقابت آنها شده است. شاخص شدت محدوديت ورود كه از معكوس تعداد بانك هاي هر سال به دست آمده همواره در تمامي الگوها علامت منفي داشته و فقط در الگوي چند سطحي معني دار نبوده است. ميانگين نرخ سود تسهيلات عدد منفي بوده ولي به لحاظ آماري معني دار نبوده است. نرخ ذخيره قانوني نيز در تمامي الگوها ضريب مثبت دارد ولي به لحاظ آماري مقدار عددي آن اختلاف معني داري ندارد. به غير از متغيرهاي مربوط به رقابت و مقررات بانكي، براي كنترل اثرات ساير عوامل از تعدادي از متغيرها استفاده شده است. شاخص اندازه بانك در اكثر الگوها معني دار است كه حكايت از افزايش اندازه بانك در افزايش ريسك پذيري بانك ها در ايران دارد.

This paper analyzes the effect of banking regulation on competition on in Iran’s banking system, using unbalanced panel data models for 17 banks functioning in Iranʹs economy, spanning 1996-2009. In this paper we used lerner index as a proxy for competition. For this purpose, first translog cost function of each bank were estimated and then marginal costs were estimated. For regulation proxy, using beck et al (2008) method, we use Capital requirment , information disclosure of banking and some other proxy. Results show that Capital requirment increase banking competition. information disclosure of banking that is proxy of monitoring,and other regulations do not any sighnificant effect on banking competition