تحليل رفتار فصلي و پيوستگي مكاني بازار (مطالعه موردي: بازار گوشت مرغ در ايران)

Seasonality and Market Spatial Integration Analysis (Case Study: Broiler Market in Iran)

به واسطه معلوم نبودن وضعيت پيوستگي بازار گوشت مرغ در كشور و اهميت آن در تعديل عرضه، ثبات قيمت و اتخاذ سياستهاي مناسب پرداختن علمي به پيوستگي مكاني بازار و قانون قيمت واحد و نيز تحليل رفتار فصلي از اهميت و جايگاه ويژه اي در تحقيقات اقتصادي برخوردار مي باشد. در اين راستا، در مطالعه حاضر شرايط پيوستگي مكاني بازار و قانون قيمت واحد براي محصول گوشت مرغ با در نظر گرفتن رفتار فصلي قيمت آن در پنج استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان و تهران با استفاده از داده‌هاي سه‌ماهانه قيمت عمده فروشي درطي سالهاي 88-1377 مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور از روش هم جمعي فصلي با كاربرد الگوي تصحيح خطاي فصلي برداري بهره گرفته شد. نتايج نشان داد كه سريهاي قيمت گوشت مرغ از رفتار فصلي تبعيت مي‌كنند و در بازار گوشت مرغ اين استان ها، دو روند تصادفي مشترك وجود دارد كه قيمت ها بر اساس آنها تعديل مي‌شوند. يافته‌هاي تحقيق مويد آن است كه در فراواني بلندمدت و نيز در فراواني فصلي شش‌ماهه، قانون قيمت واحد وجود ندارد ولي وجود پيوستگي جزيي در فراواني‌هاي مذكور مورد تاييد قرار گرفت.

Due to a lack of knowledge of the integration of broiler market in Iran and its important role in supply adjustment, price stability, and adoption of appropriate policies, a scientific study of: spatial market integration, the law of one price as well as seasonality plays an important role in economic researches. In this respect, the spatial market integration and the law of one price for broiler market with regard to the seasonality of price series in five provinces of East Azarbaijan, West Azarbaijan, Ardabil, Zanjan and Tehran were investigated (using wholesale price data) during 1998-2009. Thus, Seasonal Co-integration method was employed with an application of Seasonal Error Correction Model. The results of Seasonal Unit Root Test indicated that broiler price series follow seasonality in all the investigated markets. Seasonal co-integration test indicated that there are two common stochastic trends in these markets through which prices are adjusted. Research findings reveal that the law of one price cannot be confirmed in either of the long-term or biannual frequencies, they are not "fully" integrated, but the markets are "partially" integrated in either one of the mentioned frequencies.