تبيين عوامل موثر بر مطالبات معوق در صنعت بانكداري ايران

The Determinants of Non-performing Loans in Iranian Banking Industry

هدف اين مقاله بررسي عوامل ايجاد مطالبات معوق بانك‌ها در صنعت بانكي ايران است كه شامل عوامل خاص بانكي و عوامل كلان اقتصادي است. براي اين منظور از يك مدل پانل پويا براي يك نمونه شامل 12 بانك كشور در طول دوره زماني 1387-1381 استفاده شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه كارايي عملياتي، رفتار احتياطي و نوع مالكيت بانك‌ها، متغيرهاي تعيين‌كننده و معنادار در توضيح رفتار مطالبات معوق در نظام بانكي ايران هستند. به منظور استواري نتايج، مدل مورد بررسي با شاخص‌هاي جانشيني از شرايط اقتصاد كلان تخمين زده شده است. نتايح تخمين مدل‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه وضعيت اقتصاد كلان اثر معناداري بر مطالبات معوق در نمونه مورد بررسي داشته است.

This paper estimates a dynamic panel model to examine the bank-specific and macroeconomic determinants of non-performing loans in Iranian banking sector using a sample of 12 banks over the period of 2002-2008. The findings of this paper show that prudential behaviour, size and ownership status of banks are the main statistically significant bank-specific factors of non-performing loans. For robustness of the empirical results, the model has been estimated with alternative indexes of business cycle variable. The findings of the estimated models show that the macroeconomic conditions have significant impact on the non-performing loans in the sample.