بررسي ارتباط عوامل كلان اقتصادي و ريسك اعتباري بانك ها

Determining the Relationship between Macro-Economic Factors & Bank Credit Risk

در اين مقاله ارتباط بين عوامل كلان اقتصادي و ريسك اعتباري بانك ها بررسي شده است. عوامل كلان اقتصادي شامل نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قيمت سهام و نرخ ارز (دلار) مي باشد. به منظور اندازه گيري ريسك اعتباري از نسبت ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به كل تسهيلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانك و موسسه اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي دوره زماني 82 تا 88 مي باشد. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد بين نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم، شاخص قيمت سهام، نرخ ارز و ريسك اعتباري بانك ها ارتباط مثبت معني داري وجود دارد. با امعان نظر به نتايج تحقيق مي توان نتيجه گرفت كه مديران و ناظران سيستم بانكي به منظور كاهش ريسك اعتباري بانك ها، مي بايست در تدوين سياست هاي اعتباري و قوانين و مقررات ناظر بر بانك ها و موسسات اعتباري، عوامل كلان اقتصادي موثر بر ريسك اعتباري را لحاظ نمايند.

Existing research analyzes the relationship between macro-economic factors & bank credit risk. Macro-economic factors include GDP, CPI, M1, Tehran Exchange Price Index (TEPIX) & Currency Rate (Dollar). Bank credit risk has been measured by Loan Loss Provision Ratio. The study uses the fifteen Iranian bank & credit institutes data during the years 1382 to 1388 solar. The study results show there is significant positive relationship between GDP, CPI, M1, TEPIX, and Dollar rate and bank credit risk. The results imply that the management & regulators need to focus on these factors to mitigate credit risk.