اثر ساختار مالكيت بر رفتار احتياطي بانك‌ها در صنعت بانكداري ايران

The effect of ownership structure on the prudential behavior of banks in Iranian banking industry

اثر ساختار مالكيت بر رفتار احتياطي بانك‌ها در صنعت بانكداري ايران دكتر حميد كردبچه استاديار دانشگاه بوعلي سينا * ليلا پردل نوش‌آبادي كارشناس ارشد اقتصادي ** تاريخ دريافت: 29/4/89 تاريخ پذيرش: 11/8/89 صفحات: 51-23 هدف اين مقاله بررسي رابطه بين ساختار مالكيت بانكها و رفتار احتياطي آنها در صنعت بانكداري ايران مي‌باشد. اگرچه رابطه بين مالكيت و عملكرد در ادبيات كاربردي به‌خوبي مورد مطالعه قرار گرفته است اما مطالعات كمتري به اثر مالكيت بر رفتار احتياطي و وام‌دهي بانك‌ها متمركز شده‌اند. اين تحقيق به‌عنوان اولين مطالعه بر روي نظام بانكداري ايران قصد دارد با استفاده از يك نمونه پانل شامل 12 بانك براي دوره زماني 1387 – 1381 به مطالعه اين موضوع بپردازد. بدين منظور با كاربرد روش دادههاي تلفيقي شاخصهايي از رفتار احتياطي بانكها بر روي مجموعه‌اي از متغيرهاي توضيحي و كنترلي برازش شده‌اند. يافته‌هاي اين مطالعه شواهد معتبري جهت استنتاج اين نتيجه فراهم مي‌كند كه بانك‌هاي با مالكيت دولتي نسبت به بانك‌هاي خصوصي احتياط كمتري در پرداخت وام دارند. علاوه بر اين، نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد بانك‌هاي بزرگتر نسبت به بانك‌هاي كوچكتر محتاط‌تر هستند. همچنين يافته‌هاي تحقيق بيانگر آن است كه كاهش تمركز ساختار بازار در صنعت بانكداري و افزايش رشد توليد ناخالص داخلي به رفتار احتياطي كمتر بانك‌هامنجر مي‌شود. نتايج همچنين گوياي اين است كه درصد بالاتر مطالبات معوق به احتياط بيشتر بانك‌ها در اعطاي وام موجب مي‌گردد. در نهايت نتايج اين مطالعه نشان دهنده محتاط‌تر شدن بانك‌هاي با مالكيت دولتي در طول زمان مي‌باشد كه اين امر بيانگر آثار مثبت اصلاحات نظام بانكداري ايران در طي دهه اخير مي‌باشد. طبقه‌بنديJEL: G32, G21 كليد واژه‌ها: بانك، تخصيص پرتفوي بانك، ساختار مالكيت، احتياط بانك و ريسك اعتباري.

The effect of ownership structure on the prudential behavior of banks in Iranian banking industry Dr. Hamid Kordbacheh kord@ses.ac.ir Leila Pordel Nooshabadi pordel_science@yahoo.com Abstract The purpose of this paper is to investigate the relationship between bank ownership and prudential behavior of banks in Iranian banking industry. Although, the relationship between bank ownership and performance is well studied but there are few studies focusing on the effect of ownership upon banks lending and prudential behavior (Jia 2009). This paper as the first study over Iranians banking system is to tackle this subject using a panel of 12 banks over 2002 – 2008. To this aim the main determinants of prudential behavior as control regressors are considered to provide a much more accurate model to describe the relationship between the prudential behavior and ownership structure of banks. The findings of the study provide the strong evidence to conclude that the lending by states–owned banks has been less prudent than lending by private banks. Furthermore, the results of this study show that the larger banks tend to be more prudent than the smaller ones. Moreover, the results indicate that the less market concentration in Iranian banking industry and the more GDP growth lead to the less prudential behavior. The results also show that the higher percentage of loans in arrears results in the more prudential behavior. Last but not least, the findings of this research show that lending by state–owned banks is becoming more prudent indicating the positive effects of the reforms of Iranian banking system over the last decade. Key words: Bank, Bank portfolio allocation, Ownership structure, Bank prudence and Credit risk.