اعتبارسنجي مشتريان حقوقي كوچك و متوسط بانكها با استفاده از مدل هاي لوجيت و پروبيت

Validate scoring of legal borrowers in banks (using Logit and Probit models

اعتبارسنجي مشتريان حقوقي كوچك و متوسط بان كها با استفاده از مدل هاي لوجيت و پروبيت ? دكتر رضا راعي و ابوذر سروش ?? تاريخ دريافت: 6 بهمن 1388 تاريخ پذيرش: 22 آذر 1390 وجود مطالبات معوق از جمله مشكلات كنوني نظام بانكي كشور محسوب مي شود. يكي از دلايل بروز چنين مشكلاتي، استفاده نكردن از سيست مهاي اعتبارسنجي براي اعطاي تسهيلات بانكي است. مدل هاي مورد استفاده در چنين سيست مهايي امكان پيش بيني كمي ريسك نكول وا مگيرندگان را فراهم مي كنند. چندي است كه با همت وزارت امور اقتصادي و دارايي، شركتي براي ايجاد يك پايگاه اطلاعاتي جامع براي فراهم كردن داده هاي اعتباري مشتريان بانكي و تهيه گزارش هاي اعتباري افراد ايجاد شده است، اما همچنان راه زيادي تا فراگير شدن گزارش هاي اعتباري در نظام بانكي وجود دارد. در اين تحقيق سعي شده است تا با استفاده از اطلاعات 250 مشتري حقوقي (كوچك و متوسط) مربوط به سه بانك، مدلي براي اعتبارسنجي مشتريان حقوقي بانك ها ارايه شود. نتايج تحقيق حاكي از معناداري مدل در سطح خطاي كمتر از 5 درصد است. اين مدل با 40 داده ديگر نيز مورد آزمون قرار گرفت كه صحت مدل ارايه شده را تاييد كرد. .C53, G32, G33 :JEL طبقه بندي كليدواژه ها: اعتبارسنجي مشتريان حقوقي، ريسك نكول، مدل لوجيت، مدل پروبيت.

Validate scoring of legal borrowers in banks (using Logit and Probit models) Reza Raei Aboozar Soroush Received: 5 Feb 2010 Accepted: 13 Sep 2011 Defaulted loans are biggest challenges in Iranian bank system. One of the major reasons for this phenomenon is the lack of validate scoring systems for loan payment in the banks. The banks can predict default risks of the borrowers, by using these systems. However, a data base has been established for gathering borrowersʹ information and providing validates reports in previous years, but, there are defects to use these reports in the bank system comprehensively. This research aims to design a practical validate scoring model. We have used the information 290 legal (small and medium size) borrowers in three banks. The results show the suggested model is significant. In addition, the model was tested on the basis the information of another sample of 40 legal borrowers; the results confirmed the before ones. JELclassification:C53, G32, G33. Keywords:Validate scoring, Default risk, Logit model, Probit model.