فرآيندهاي موجكي ايستاي موضعي و كاربرد آن در

Locally Stationary Wavelet Process and Its Application

در اين مقاله به معرفي مدل جديد فرايندهاي موجكي ايستاي موضعي پرداخته مي شود كه بر مباني بازسازي توابع توسط موجك‌ها استوار است. اين مدل كلاس جديدي از سري‌هاي زماني را ايجاد مي‌كند كه مي توانند رفتار ناايستايي داشته باشند. خواهيم دهيد كه مدل LSW، ساختاري شبيه به مدل ميانگين متحرك دارد. در انتها با استفاده از اين مدل، داده‌هاي سري زماني شاخص بهاي مصرف كننده (CPI) كشور را در بازه زماني مشخصي بررسي مي شود.

In this paper the new model of Locally Stationary Wavelet (LSW) processes is introduced which is based on reconstruction of functions using wavelets. This model creates a new class of time series that can have a non-stationary behavior. It is observed that, LSW model has a construction similar to moving average model. Finally time series data for Consumer Price Index (CPI) of the country (Iran) in a definite time interval is investigated using this model.