مقايسه دقت روش الگوريتم ژنتيك با روش‌هاي ديگر پيش‌بيني‌هاي نرخ ارز

Comparison of Genetic Algorithm Approach and otherApproaches in Predicting the Exchange Rate

كارشناسان اقتصادي و متخصصان بازارهاي مالي همواره در پي يافتن روش‌هايي براي پيش‌بيني رفتار متغيرهاي اقتصادي و مالي از جمله نرخ ارز بوده‌اند. مطالعات زيادي بر روي مدل‌هاي ساختاري و سري زماني پيش‌بيني نرخ ارز انجام شده است. با اين حال پيش‌بيني نرخ ارز همواره يك مسيله پيچيده بوده است و مدل‌سازي نرخ‌هاي ارز به چالشي در ميان محققان حوزه ماليه بين‌الملل و متخصصان اقتصادسنجي تبديل شده است. در اين پژوهش ابتدا با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك يك الگوي تركيبي شامل مدل‌هاي ساختاري و سري زماني ارايه مي‌شود. سپس عملكرد آن با مدل‌هاي ساختاري و سري زماني منفرد و همچنين با روش‌هاي ديگر تركيب مانند استفاده از ميانگين مقايسه مي‌شود. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهند كه در ميان روش‌هاي پيش‌بيني نرخ ارز، روش تركيب مدل‌ها به وسيله الگوريتم ژنتيك دقت بالاتري دارد.

Economists and financial experts are always looking for ways to predict the behavior of economic and financial variables such as exchange rates. Many studies have been done on structural models and forecasting time series of exchange rates. However, predicting the exchange rate has always been a complex issue and has become a challenge to the modeling the exchange rates among international finance researchers and econometric experts. In this study, first a combination of structural models and time series models using the genetic algorithm are presented. Then, the performance of structural models will be compared to single time series model and to the other combination methods such as the use of averages approach. The results show that the genetic algorithm combined model, among other methods of forecasting exchange rates, has a higher accuracy.