خود رگرسيون آستانه‌اي و آزمون تيوري برابري قدرت خريد

Threshold Auto Regression and Purchase Power Parity Test

در سال‌هاي اخير تعداد قابل توجهي از مقالات اقتصادسنجي در دنيا مربوط به نفوذ مدل‌هاي خود بازگشت آستانه‌اي و روش‌ برآورد آنها بوده است. مدل هاي خود بازگشت آستانه اي قادر به ضبط حركات نامتقارن و غير‌خطي متغيرها مي‌باشند. در اين مقاله، به بيان ويژگي‌هاي مدل‌هاي آستانه اي و برخي كاربردهاي گوناگون مدل‌هاي آستانه‌اي پرداخته مي‌شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه اي و خود‌بازگشت آستانه اي لحظه اي معرفي و بررسي مي‌شود. در نهايت، با بيان مثالي از كاربرد مدل‌هاي آستانه اي در الگو‌سازي رفتار نامتقارن نرخ‌هاي ارز با استفاده از آزمون‌هاي همگرايي آستانه اي و آستانه اي لحظه اي ارايه‌شده توسط اندرس و سيكلوس (2001) به آزمون فرضيه برابري قدرت خريد ر ايران براي بازه زماني (1390-1339) پرداخته مي‌شود. نتايج حاكي از برقراري تيوري برابري قدرت خريد و نامتقارن بودن فرايند تعديل برابري قدرت خريد بلندمدت نسبت به سطح تعادل مي‌باشد.

In recent years substantial numbers of econometric papers have addressed estimation and inference methods of the Threshold Auto Regression model. Threshold Auto regression model are able to capture asymmetric and nonlinear movement of variables. This paper explains the characteristics of threshold models and some different applications of these models and then, investigates the threshold auto regression models and momentum threshold auto regression models. Finally, presenting some examples of threshold models, we used the threshold co Integration test advanced by Enders and Siklos (2001) to investigate the asymmetric adjustment on long-run (PPP) in Iran between 1339 and 1390. Results prove PPP theory and imply that the adjustment process towards long run PPP is asymmetric.