عنوان مقاله :
طراحي مدل رياضي برنامه‌ريزي پوياي احتمالي مديريت دارايي/بدهي شركت‌هاي بيمه ايران
عنوان فرعي :
• A Stochastic Dynamic Programming Model for the Optimization of Asset/Liability Management in Iranian Insurance Companies
پديد آورندگان :
انواري رستمي، علي‌اصغر نويسنده استاديار دانشگاه تربيت مدرس , , حبيبي، حميد نويسنده كارشناس ارشد مديريت صنعتي ,
اطلاعات موجودي :
دو ماهنامه سال 1383
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
مديريت پرتفوي سرمايه‌گذاري , سناريو‌سازي , برنامه‌ريزي پوياي احتمالي , مديريت دارايي/بدهي
چكيده فارسي :
هدف از اين مقاله، اريه مدل رياضي عمومي و مناسبي جهت مديريت بهينه دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي بيمه ايران با تاكيد بر تصميمات سرمايه‌گذاري است. مدل برنامه‌ريزي پوياي احتمالي در اين مقاله ارايه شده با توجه به انواع محدوديت‌هاي موجود، نظير محدوديت‌هاي قانوني، عملياتي و همچنين با توجه به ويژگي‌هاي مختلف عمليات سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي بيمه، در پي حداكثر كردن ثروت بلند مدت شركت (ارزش فعلي خالص جريان‌هاي نقدي آتي منهاي هزينه‌هاي نهايي عدم‌رعايت محدوديت‌هاي آرماني مدل) است. مدل پيشنهادي برنامه‌ريزي پوياي حتمالي در شركت بيمه آسيا مورد آزمون عملي قرار گرفته و نتايج ارايه شده توسط مدل برنامه‌ريزي پوياي حتمالي با نتايج مدل قطعي و با تصميمات سرمايه‌گذاري شركت بيمه آسيا در وضعيت كنوني آن مقايسه شده است. نتايج آزمون مدل‌ها بيانگر آن است كه تصميمات سرمايه‌گذاري پيشنهادي ارايه شده توسط مدل برنامه‌ريزي پوياي احتمالي نه تنها با نتايج مدل برنامه‌ريزي پوياي قطعي بسيار متفاوت و برتر از آن است، بلكه با تصميات كنوني سرمايه‌گذاري در شركت بيمه آسيا نيز تفاوتي بسيار داشته، از برتري چشمگيري نسبت به آن برخوردار است
چكيده لاتين :
This paper provides a Stochastic Dynamic Programming (SDP) model for the optimization of Asset/Liability Management (ALM) in Iranian Insurance Companies (IIC). Regarding the legal and the operational constraints, and the characteristic of investment operations in Iran, the proposed SDP model maximizes the most important stockholder oriented objective of the insurance companies (long term wealth) by maximizing net present value of the companies’ future cash flows minus costs of deviations from goal constraints. Results of the proposed SDP model are compared to that of the proposed Deterministic Dynamic Programming (DDP) model and to the present condition in which the companies operate. The results show that the proposed SDP model meaningfully outperforms results of the DDP model and the present condition of the operations.
عنوان نشريه :
روانشناسي باليني و شخصيت
عنوان نشريه :
روانشناسي باليني و شخصيت
اطلاعات موجودي :
دوماهنامه با شماره پیاپی سال 1383
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
