بررسي عوامل موثر بر تفاوت نرخ سود بانكي در شبكه بانك‌هاي دولتي

The role of effective factors on Net Spread on private and State-owned Commercial Banks In Iran

ميزان تفاوت نرخ سود بانكي در نظام بانكي هر كشوري به منزله درجه كارايي آن نظام است. اين نرخ از تفاوت بين نرخ سود دريافتي از تسهيلات و نرخ سود پرداختي به سپرده‌گذاران به‌دست مي‌آيد. هدف اصلي اين پژوهش اندازه‌گيري ميزان تفاوت نرخ سود بانكي و ارزيابي عوامل موثر بر تغييرات آن است. اين بررسي با استفاده از دو الگوي تجزيه حسابداري و الگوي اقتصادسنجي انجام شده است. الگوي حسابداري با تجزيه عناصر تشكيل‌دهنده تفاوت نرخ سود بانكي، نشان مي‌دهد در سال‌هاي 81-1386 ميانگين اين نرخ براي بانك‌هاي دولتي برابر 5/97 درصد و بيشترين سهم آن (بيشتر از 4/7 واحد درصد) متعلق به سه جز است كه شامل مبالغ مسدودي بابت سپرده قانوني، هزينه‌هاي عملياتي و هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول مي‌باشد. براي اندازه‌گيري اثرات متغيرهاي مختلف بر روي تغييرات تفاوت نرخ سود بانكي با استفاده از الگوي اقتصادسنجي، متغيرهاي مستقل را به سه گروه درون بانكي، صنعت بانكداري و اقتصاد كلان تقسيم كرده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي(OLS) و داده‌هاي فصلي به بررسي اثرات هريك از اين عوامل بر روي متغير وابسته پرداخته‌ايم. نتايج الگوي برآورد شده نشان مي‌دهد تفاوت نرخ سود بانكي در بانك‌هاي دولتي (به استثناي پست‌بانك) در دوره 81-1386 به‌طور متوسط از 6/16 درصد به 5/36 درصد كاهش يافته‌است. از ميان متغيرهاي بانكي، نسبت سپرده‌هاي ديداري به كل سپرده‌ها و نسبت تسهيلات غيرجاري بيشترين تاثير را بر تغييرات اين نرخ داشته‌اند. نسبت سپرده قانوني به‌عنوان متغير مهم صنعت بانكداري نيز اثرات معنادار و قابل ملاحظه‌اي بر روي تغييرات تفاوت نرخ سود بانكي داشته است. ضرايب به‌دست‌آمده براي متغيرهاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم، شاخص عمق مالي و نرخ ارز نشان مي‌دهد بانك‌هاي دولتي به تغييرات آنها حساس بوده و عكس‌العمل نشان مي‌دهند. همچنين به منظور بررسي اثرات حضور بانك‌هاي غيردولتي به شبكه بانكي كشور از سال 1381 و ميزان تاثير ورود آنها بر روي تفاوت نرخ سود بانكي از شاخص تمركز هرفيندال ـ هرشمن استفاده كرده‌ايم. ضريب به‌دست آمده براي اين شاخص نشان ‌مي‌دهد كه صنعت بانكداري ايران كماكان در انحصار بخش دولتي بوده ولي اين شرايط در حال تغيير است و حركت به سمت كاهش انحصار و تغيير ساختار فعلي است.

The Spread is generally considered as a sign of efficiency in any Banking system throughout the world. This important indicator is equal to the difference of two ratios which are the revenues from facilities to total facilities of the bank ratio. An increase of this indicator means more cost of raising funds for demanders of funds. But it is, on the contrary, a signal for higher efficiency of banking system. The main objective of this research is to measure the net spread of public banks and appraisal of effects of three groups of banking policy making and aggregate economy variables on net spread changes throughout the years 1377 to 1386.Calculations show that the average net spread of public banks throughout 1377 to 1386 equals 6.16% and from 1382 to 1386. it has fallen to 5.36%.The outcomes of econometrics model reveal that the rate of change in most banking financial indications (such as sight deposit to total deposit ratio, non performing loan ratio, legal deposit ratio and non-interest based revenue to total revenue generating asses ratio) exert meaningful but different effects on the rate of change of underlying variable. Although the private banks have been operating since 1381, the positive multiplier of the herfindahl – Hirschman Index or HHI concentration indicator shows that banking industry in Iran has continually been a monopoly of public sector. However the related numeral multiplier implies a gradual change of current structure towards less monopoly.