مديريت ريسك اعتباري تحت عدم قطعيت با استفاده از يك روش ويكور فازي

Credit Risk Management Under Uncertainty Using a Fuzzy VIKOR Method

در شرايط امروزي كه بسياري از بانك هاي داخلي كشور نوعي ريسك اعتباري را تجربه مي كنند، استقرار يك سيستم مديريت ريسك اعتباري به منظور كاهش مطالبات معوق بانك ها و حل مساله عدم بازپرداخت وام‌هاي بانك مركزي لازم و ضروري است. يكي از شرايط و ملزومات اساسي در استقرار يك سيستم مديريت ريسك اعتباري ايجاد يك سيستم رتبه بندي اعتباري مناسب براي مشتريان است. سيستم پنج‌C اعتباري يكي از سيستم هاي معتبر رتبه بندي مشتريان است كه مي تواند بدين منظور مورد استفاده قرار گيرد. از سوي ديگر تلاش براي دستيابي به يك ابزار مناسب كه براي پياده سازي و اجراي اين سيستم بكار رود، امري مهم و اجتناب ناپذير است. روش ويكور يكي از روش هاي توانمند تصميم گيري‌ چند شاخصه است كه مي‌تواند براي اجراي سيستم پنج‌C اعتباري و حل مساله رتبه بندي اعتباري مشتريان بكار گرفته شود. در اين مقاله، يك روش ويكور كه قادر است علاوه برتعيين مقادير بهينه اوزان اهميت شاخص‌ها، اوزان اهميت فازي نظرات تصميم گيرندگان را طي فرايند رتبه بندي اعتباري مشتريان لحاظ كند، ارايه شده است. روش پيشنهادي براي حل يك مثال عددي پيرامون مساله رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك‌ها استفاده شده و بموجب آن بهترين گزينه موجود براي اعطاي تسهيلات در شرايط غير قطعي تعيين شده است.

In todayʹs conditions that many domestic banks of country are experiencing a kind of credit risk, establishing a credit risk management system is necessary to reduce banksʹ outstanding claims and resolve the failure to repay loans problem of central bank. Creating a proper costumersʹ credit ranking system is one of the fundamental issues and requirements of establishing a credit risk management system. Five Cʹs of credit system is on of the reliable systems for costumers ranking which can be used for this purpose. On the other hand, effort to achieve a suitable tool for implementing and executing this system is an important and inevitable issue. VIKOR method is one of the capable multi-attribute decision making methods which can be applied for executing five Cʹs of credit system and solving the costumersʹ credit ranking problem. In this paper, a VIKOR method is presented which not only is capable of determining the optimum values of importance weights of criteria but also could take into consideration fuzzy importance weights of decision makersʹ judgments during the process of costumersʹ credit ranking. The proposed method is adopted to solve a numerical example about credit ranking of banksʹ costumers and thereby, the best alternative for giving loan facilities is selected in uncertain conditions