سرريز نوسان قيمت در بازار محصولات كشاورزي: مطالعه موردي بازار گوشت گوسفند استان آذربايجان شرقي

Price Volatility Spillover in the Agricultural Products Markets: The Case Study of Meet Markets in East Azerbaijan Province

هدف از اين بررسي، ارزيابي و تحليل تاثير سرريز نوسان قيمت در سطوح عمودي بازارهاي گوشت گوسفند استان آذربايجان شرقي، بين سه سطح نهاده هاي توليدي، خرده فروشي و سرمزرعه گوشت گوسفند مي باشد. بدين منظور از الگوي خودتوضيحي واريانس ناهمساني شرطي تعميم يافته آستانه ايي چندمتغيره (MV-TGARCH) با استفاده از روش BEKK و داده هاي قيمت هاي هفتگي از فروردين 1377 تا اسفند 1390 بهره گيري شد. نتايج نشان داد كه بيشترين ميزان سرريز نوسان قيمت دوسويه از بازار خرده فروشي گوشت گوسفند به بازار نهاده هاي توليدي و كمترين آن از بازار نهاده هاي توليدي گوسفند به بازار سرمزرعه گوشت گوسفند صورت مي گيرد. بنابراين عامل هاي تقاضاي محصول بيش از عامل هاي عرضه (نهاده هاي توليدي) آن باعث ايجاد نوسان‌ها در بازار گوشت گوسفند مي شوند، لذا كنترل نوسان‌ها قيمت خرده فروشي مي تواند به مديريت خطر (ريسك) قيمت در بازار گوشت گوسفند كمك كند. از اين رو تمركز بر روي عامل هاي طرف تقاضاي گوسفند به منظور كنترل نوسان‌هاي قيمتي در اين بازار توصيه مي شود.

The purpose of present study is to analysis price volatility spillover effects on vertical levels of mutton markets in East Azerbaijan province, among three levels of inputs and the mutton retail and farm levels. Thus, the Multivariate Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (MV-TGARCH) model by BEKK technique was used whit weekly price data from 1377 to 1390. The results showed that the highest rate of price volatility spillovers bidirectional occurs from the production inputs market to mutton retail market and the lowest is from mutton market to the production inputs. As to be considered that the supply factors cause creation of price fluctuations in mutton market more than demand factors. Therefore controlling price fluctuations of production inputs can help to manage price risk in the mutton market. So focus on supply-side factors of the lamb to controlling price volatility in this market is recommended.