جمع سازي خطر پذيري قيمت كالاها با استفاده از شاخص اعداد: بررسي موردي خطرپذيري قيمت فرآورده‌هاي پروتييني

Aggregation of Price Risk over Commodities; Case Study: Price Risk of Protein Products

در برخي از بررسي هاي تجربي استفاده از داده هاي جمع سازي شده خطر پذيري قيمت كالاها پرهيز ناپذير است. روش متداول جمع سازي خطر پذيري قيمت كالاها، محاسبه واريانس شاخص جمع سازي شده قيمت كالاها مي-باشد. اما اين روش در نظريه شاخص اعداد مبناي نظري ندارد، به عنوان مثال اگر توزيع احتمال قيمت نرمال بوده و ميانگين و واريانس آن در طول زمان تغيير كنند، احتمال اينكه واريانس قيمت توسط قيمت هاي انتظاري تعيين شود ضعيف مي باشد چرا كه ميانگين و واريانس قيمت در طول زمان مستقل از يكديگر حركت مي كنند. در اين بررسي با استفاده از نظريه بسط يافته شاخص اعداد، خطر پذيري قيمت محصولات پروتييني در سال هاي 1387-1376 جمع سازي شده و با مقادير محاسبه شده در روش متداول مقايسه شد. نتايج نشان مي دهد واريانس شاخص جمع سازي شده، تقريب مناسبي براي شاخص هاي درست محاسبه شده نبوده و در بررسي هاي تجربي نمي‌توان از آن استفاده كرد.

The aggregated data of price risk over commodities is used inevitably in some empirical studies. The common approach to aggregating price risk is to calculate a variance of aggregate price risk index. However, this approach has no basis in index number theory. For example, a normal distribution that mean and variance change over time, these parameters are independent constructs and hence can evolve separately over time. In this study, using an extended theory of index numbers, aggregated price risk of proteins products was calculated in 1997-2008 periods. Results show that variance of aggregated price risk has weak correlation with correct indexes and hence cannot be used in empirical studies.