كاربرد آزمون ريشه واحد فصلي در پيش بيني سري هاي زماني "بررسي موردي قيمت خرده فروشي گروه كالايي گوشت در ايران"

Application of Unit Root Tests in Seasonal Time Series Prediction"The Case of the Retail Price of Meat Commodity Groups in Iran"

در اين نوشتار ضمن معرفي آزمون ريشه واحد فصلي ، از آن براي تعيين ريشه هاي واحد فصلي و غير فصلي سري هاي زماني قيمت خرده فروشي چهار محصول گوشتي مرغ، ماهي قزل آلا، ميگو و گوشت قرمز استفاده شده است. براي اين منظور از داده هاي ماهيانه قيمت خرده فروشي اين محصولات در سطح كشور براي سال هاي 1386-1380 استفاده شده است. نتايج نشان داد كه همه ي سري هاي قيمت بجز قيمت خرده فروشي گوشت مرغ علاوه بر وجود ريشه واحد در فراواني صفر داراي يك يا چند ريشه واحد در فراواني هاي فصلي مي-باشند. اين نتيجه علاوه بر اينكه وجود فرايند فصلي تصادفي نامانا را در همه ي سري ها تاييد مي كند نشان مي-دهد كه صافي(فيلتر) هاي تفاضل گيري مناسب براي ايستايي آنها نيز متفاوت از تفاضل گيري فصلي كه در رهيافت باكس و جنكينز پيشنهاد شده، مي باشد. بر پايه نتايج بدست آمده از آزمون ، استفاده از روش هاي سنتي در بررسي هاي تجربي به دليل استفاده از صافي تفاضل گيري در همه ي ريشه هاي فصلي (پيش فرض قرار دادن ريشه هاي فصلي در همه فراواني ها) موجب از دست دادن اطلاعات دروني سري و بروز خطاي تصريح مي شود. لذا براي يررسي رفتار سري هاي زماني ماهانه و پيش بيني آن ها شناسايي ريشه واحد در هريك از فراواني هاي فصلي به صورت جداگانه با استفاده از روش آزمون به جاي پيش فرض قرار دادن وجود ريشه واحد فصلي در همه ي فراواني ها از بروز نتايج گمراه كننده جلوگيري خواهد كرد.

In this paper, meanwhile introducing seasonal unit root test HEGY, we used this test for determining seasonal and non-seasonal unit roots of retail price time series for four of meat products: chicken, salmon, shrimp and beef. For this purpose, the monthly data on retail prices of these products are used across the country for the years 1380-86. The results showed that all price series except chicken meat retail price besides the unit root at zero frequency, have unit root in one or several unit root in seasonal frequencies besides being the result of nonstationary random seasonal process in all series confirm that the prosper difference filter for their stationary are different from seasonal difference filters that was proposed in box and jenkinz approach. Based on HEGY test, traditional methods in experimental studies because use of all the roots of the seasonal (default seasonal roots at all frequencies), causing loss of series inner information and making stipulation bias. This study seeks the time series of monthly behavior in each seasonal frequency separately by HEGY test rather than the default placement of unit roots at all frequencies of occurrence will avoid illusory results.