ارايه يك روش حل مبتني بر الگوريتم الكترومغناطيس براي حل مسيله توسعه‌يافته انتخاب سبد سهام

An Extended EM Algorithm to Solve a Developed Portfolio Selection Problem

در اين مقاله يك مدل نوين براي معرفي و حل مسيله انتخاب سبد سهام يا پورتفليو 1 معرفي شده است. مدل مطرح شده بر مبناي مدل پايه اي ماركوويچ و با هدف كمينه‌كردن ريسك سرمايه گذاري در بورس در يك سطح سودآوري مشخص، بنا شده است. براي نزديك تر شدن مدل به شرايط واقعي، محدوديت هايي بر مدل پايه اعمال شده كه باعث گسسته و نامحدب شدن فضاي حل مسيله شده است. از طرفي از آنجايي‌كه اين مسيله در رده مسايلNP-hard قرار مي گيرد، مدل معرفي شده توسط يك الگوريتم فراابتكاري الكترومغناطيسم حل شده، و نتايج آن با جواب هاي الگوريتم ژنتيك مقايسه شده است. در نهايت با توجه به نتايج مقايسه اي، كارآيي اين الگوريتم در حل اين نوع مسيله، نمايان شده است.

Portfolio selection problem is the problem which is considered mainly in financial systems. Such problems try to select a portfolio of stocks from different active stocks, which maximize benefit while having minimum risk. Such formulation is developed based on the Markowitz formulation of the problem. A new extended model to formulation the problem is proposed in this paper in which considered real world situations. As the solution space is non-convex, discrete and the problem is NP-hard, a new metaheuristic algorithm is developed based on electromagnet algorithm. Computational study shows the efficiency of proposed algorithm in comparison with GA.