انتخاب الگوي قيمت‌گذاري مناسب براي اقتصاد ايران

Selecting a Proper Price Setting Model for Iran Economy

مدلسازي نحوه تعديل قيمت‌ها بر اساس روش‌هاي مختلفي امكان‌پذير است كه مبناي تيوريك هر يك متفاوت مي‌باشد. به‌دليل اين تمايز در فروض و مباني تحليل آثار سياست‌هاي پولي در هر روش متفاوت خواهد بود، بنابراين بررسي دقيق نتايج سياست پولي مستلزم انتخاب الگوي تعديل قيمت متناسب با شرايط اقتصادي كشور مي‌باشد. در اين مقاله با معرفي 4 الگوي چسبندگي قيمت (الگوي استاندارد نيوكينزين)، مدل گذشته‌نگر (منحني فيليپس با انتظارات تطبيقي)، نيوكينزين هيبريدي و اطلاعات چسبنده نشان داديم با توجه به داده‌هاي اقتصاد ايران مدل اطلاعات چسبنده در توضيح آثار سياست پولي نسبت به ساير الگوها عملكرد بهتري دارد، همچنين شبيه‌سازي شوك سياست پولي نشان مي‌دهد رفتار تورم و شكاف توليد در الگوي اطلاعات چسبنده سازگاري بيشتري با آنچه در واقعيت از سياست پولي مشاهده مي‌شود دارد.

Several ways can be used to modeling price adjustment, based on different theories. Due to these differences in assumptions and bases, analyzing monetary policy effects under each approach is quite different. Thereby, having a deep analysis of monetary policy requires a price adjustment model that consistent with economic conditions of the country. This paper, by introducing four model, sticky price (standard new Keynesian model), backward looking model (Phillips curve with adaptive expectations), hybrid new Keynesian and sticky information, shows that with respect to Iran economic data, sticky information model, in describing monetary policy effects, has better performance compare to other models. Moreover, simulation of monetary policy shocks shows that the behavior of inflation and output gap under sticky information model has more consistency with actual effects of monetary policy.