متوسط زمان انتظار براي مشاهده روند صعودي در قيمت سكه با استفاده از دنباله تبادل‌پذير جزيي

در اين مقاله روند قيمت ماهانه سكه تمام بهار آزادي براي يك دوره 27 ساله با استفاده از دنباله‌‌هاي تبادل‌پذير جزيي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‏گيرد. اين داده‏ها براساس افزايش يا كاهش قيمت نسبت به ماه قبل، دنباله‏هايي از گردش‏هاي موفقيت و شكست را توليد مي‏كنند. هدف به‏دست آوردن روند صعودي يا نزولي قيمت سكه تمام بهار آزادي با استفاده از اين گردش‏ها است. ابتدا تبادل‌پذيري جزيي داده‌ها را بررسي و مرتبه وابستگي آنها را با استفاده از شبيه‏سازي مونت كارلو تعيين مي‏كنيم. سپس اميد رياضي زمان انتظار براي رسيدن به اولين گردش‏ با طول‏هاي متفاوت را تعيين مي‏كنيم. نتايج نشان مي‌دهد كه داده‌ها، تبادل‌پذير جزيي از مرتبه يك هستند و متوسط زمان براي مشاهده حداكثر شش ماه روند صعودي قيمت سكه، قابل پيش‌بيني است.

In this article, the monthly data of Bahar Azadi gold coin price is studied by using Partially Exchangeable Sequences for a period of 27 years. The data based on the increasing or decreasing prices in comparison to the previous month generate a sequence of success and failure runs. The goal is to obtain the trend of ascending or descending of coin price by using runs. First, we verify partially exchangeability and determine the order of dependency data by using Monte Carlo simulation. Then, we determine the expected waiting time to achieve the first success runs of different lengths. The results show that the data are partially exchangeable with order one, and the average time to observe an increasing trend of the price of coin for the maximum six months is predictable.