ارزيابي ميزان كاميابي اجراي بانكداري اسلامي در ايران

Evaluating the Degree of Success in Applying Islamic Banking in Iran Using Dynamic Stochastic Optimization Method

مقاله پيش‌رو با استفاده از روش بهينه‌سازي پوياي تصادفي به‌عنوان يك رويكرد جديد مي‌كوشد پس از طراحي و حل مدل بهينه‌سازي براي بانكداري اسلامي و بانكداري متعارف، ميزان انطباق چگونگي اجراي بانكداري اسلامي در نظام بانكي كشور را با الگوي مطلوب بانكداري اسلامي مورد ارزيابي قرار دهد. به اين منظور از داده‌هاي ماهانه يكي از بانك‌هاي فعال در نظام بانكي كشور در دوره زماني سال 1385 ـ 1390 براي استخراج پارامترهاي مورد نياز در مدل استفاده شده است. براساس نتيجه‌هاي حاصل از شبيه‌سازي، اگرچه بانك مورد نظر در چارچوب قانون عمليات بانكداري بدون ربا عمل مي‌كند؛ اما عملكرد آن با راه‌هاي بهينه پيشنهادي الگوي بانكداري اسلامي تفاوت دارد و به راه‌هاي پيشنهادي بانكداري متعارف نزديك‌تر است. به‌نظر مي‌رسد علت اين امر عدم توجه نظام بانكي كشور به نقش بانك در جايگاه وكيل سپرده‌گذاران و انتقال سودوزيان واقعي حاصل از فعاليت‌ها به آنها باشد.

In this paper, by constructing and solving an optimization model for Islamic and conventional banking systems, we try to use the stochastic dynamic optimization method, as a new approach, to evaluate the degree of compliance of Iranian banking system with the ideal model of Islamic banking. Thus, we have used the monthly data of an Iranian bank over the years 2006 to 2011 in order to extract the necessary parameters in the model. Based on the simulation results, we have found that although the selected bank operates in accordance with the Islamic contracts in the framework of interest-free banking law, its performance is far from optimal paths proposed by Islamic banking model and almost near to the conventional banking proposed paths. It seems that its reason is the banking systemʹs paying no attention to the role of bank as the depositorsʹ agent and the transferor of all real profits and losses to them.