بررسي شكست‌هاي ساختاري چندگانه نامعين در قيمت‌هاي كشاورزي (مطالعه موردي محصولات دامي)

Investigating of Unknown Multiple Structural Breakdates in Agricultural Prices (Case Study Animal Production)

موضوع تغييرات ساختاري و شوك‌ها در سري‌هاي زماني، مسيله‌اي است كه براي چندين دهه مورد بحث و بررسي بوده است. ناديده گرفتن آثار شكست ساختاري در سري‌هاي زماني مي‌تواند منجر به مشكلات جدي در الگوهاي اقتصادي شود. هدف از اين پژوهش بررسي شكست‌هاي ساختاري چندگانه نامعين در سري‌هاي قيمت محصولات دامي (شير، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردين 1380 تا اسفند 1391 با استفاده از آماره QLR است. نتايج پژوهش نشان داد در سري قيمت شير يك نقطه شكست، در سري قيمت تخم مرغ دو نقطه شكست و در سري‌هاي زماني قيمت گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو به ترتيب دو، صفر و دو نقطه شكست ساختاري رخ داده است. برخي از سياست‌هاي كلان اقتصادي مانند سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، سهميه‌‌بندي بنزين و هدفمندسازي يارانه‌ها از عامل‌هاي اثرگذار بر وقوع شكست ساختاري در سري‌هاي قيمت محصولات دامي بوده است.

Detection of structural changes and shocks in time series is a topic that has been discussed for many decades. Ignoring these change points in time series can lead to serious problems with economic models of time series. the purpose of this paper is investigation of multiple structural breakdate in prices of milk, egg, hen meat, sheep meat and beef for the period from January 1380 to December 1391 by means of QLR statistics. The results showed that there are one breakdate in price of milk, 2 braekdate in egg and 2, 0 and 2 breakdate in hen meat, sheep meat and beef, respectively. Some of macroeconomic policies such as unified exchange rate policies, targeted subsidies have been the effective factors on the occurrence of structural breaks in the series of prices.