بررسي روند كارايي بانك هاي تجاري ايران با رويكرد تركيبي تحليل پنجره-اي و شاخص بهره وري مالم كوييست

Trend Analysis In The Efficiency Of Iran Commercial Banks: Combining Window Analysis With The Malmquist Index Aapproach

در ميان صنايع مختلف، صنعت بانكداري اهميت خاص خود را دارد. زيرا كه يك صنعت بانكداري كارا مي تواند در دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي موثر بوده، همچنين سلامت اين صنعت به سلامت اقتصاد كشور كمك مي كند. زيرا كه كارايي صنعت بانكداري به معني كارمزد و هزينه هاي بانكي كمتر، نرخ سود پايين تر و ارايه خدمات با كيفيت بالاتر مي باشد. بنابراين برآورد كارايي و بهره وري صنعت بانكداري و شناسايي عوامل موثر بر آن امري بسيار ضروري است.در اين تحقيق به جهت اينكه عملكرد هر واحد تصميم گيري را در طول زمان رديابي كنيم و براي تجزيه و تحليل تغييرات در كارايي و بهره وري در طي زمان وهمچنين تفكيك بهره وري به دو جز عمده آن يعني تحولات تكنولوژيك و تغييرات در كارايي از روش تحليل پنجره اي و شاخص مالم كوييست استفاده مي شود. ميانگين كارايي فني بانك هاي ملت، ملي، سپه و تجارت تقريبا 80% مي باشد كه نسبتا پايين مي باشد. ميانگين كارايي مديريت بانك هاي ملت و تجارت تقريبا 84% مي باشد. ميانگين كارايي مقياس بانك هاي تجاري ايران به غير از بانك ملي كه 83% مي باشد همگي در سطح نسبتا مطلوبي مي باشد. با توجه به مقادير شاخص مالم‌كوييست تنها عملكرد بانك رفاه كارگران (0.990) در طي دوره مذكور بدتر شده است و عملكرد ساير بانكها بهبود يافته است. ميانگين مقادير شاخص بهره وري مالم كوييست بانك هاي تجاري ايران در دوره مذكور 1.063 مي باشد كه گوياي بهبود عملكرد نظام بانكي ايران مي باشد.

Banking industry -among other industries- is extremely important. As an efficient industry, it can play a valuable role in the way of achievement to economic growth and development. Further, the ‘health’ of this industry will help the health of the whole economy, since efficiency of banking industry means lower banking costs and surcharges, lower interest rates and higher level of services. Therefore, efficiency and productivity of banking industry and recognition of the factors which affect it, are of utmost importance. In this research DEA methods as well as MALMQUIST index are used to estimate efficiency and productivity of banking industry. Productivity and efficiency of commercial banks have been studied during the period from 1995 to 2006. The results have been as follows: The average technical efficiency of banks MELLAT, MELLI, SEPAH and SADERAT being around 80% is relatively low. The average pure technical efficiency of banks MELLAT and TEJARAT are around 84%. The average scale efficiency of Iranian commercial banks (all except Bank MELLI being 83%) is on desirable level. Considering MALMQUIST index, only the functionality of Bank REFAH KARGARAN (99%) has been worsened during the period and the functionality of other banks have been improved. In general, the average value of MALMQUIST productivity index among Iranian commercial banks within the period under study is 1.063 which shows an improvement in functionality of Iranian banking system.