شناسايي عوامل موثر بر احتمال هجوم بانكي

Identifying Factors Influencing the Banking Withdrawal

بانك‌ها به‌رغم اهميتي كه دارند در برابر كمبود نقدشوندگي كه موجب هجوم بانكي و ورشكستگي بانك‌ها مي‌شود به‌شدت آسيب‌پذيرند؛ زيرا در برابر دارايي‌هاي با ضريب نقدشوندگي بسيار پايين حجم عظيمي از بدهي‌ها با ضريب نقدشوندگي بالا وجود دارد. اين ريسك نقدشوندگي در زمان عادي مشكلات بسياري براي بانك‌ها به‌وجود نمي‌آورد و به‌وسيله تامين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار رفع مي‌شود؛ اما در زمان بحران كه شرايط خاص اقتصادي مي‌باشد مشكلات فراواني براي بانك‌ها به‌وجود مي‌آورد كه از آن به هجوم بانكي تعبير مي‌شود. در واقع، خروج ناگهاني سپرده‌ها و كاهش ناگهاني منابع باعث ايجاد شوك نقدينگي در بانك‌ها شده و اثر منفي بر ثبات و سلامت بخش بانكي و در نتيجه بر قدرت وام‌دهي بانك دارد. هدف اين مقاله ساخت مدلي است كه به سياستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانكي را بررسي نمايد. به اين منظور، از روش لاجيت پانل استفاده شد. نتايج حاصل از بررسي بيانگر اهميت سلامت بانكي و متغيرهاي جايگزين سپرده نظير نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهاني سپرده است.

Despite the importance of banks they are extremely vulnerable in times of liquidity shortage, which causes withdrawal of bank and bank bankruptcies, because there are assets with low liquidity and much more debts with high liquidity. The liquidity risk in normal times does not cause a lot of problems for banks and could be solved by financeing through bonds issuance. But during economic crisis special conditions, it creates some problems for banks which called "bank run”. The sudden withdrawal of deposits and sudden drop in banksʹ credit resources would lead to liquidity shocks and have a negative effect on banking stability soundness and on lending ability of banks. The purpose of this paper is to propose a model that allows policy-makers to consider the probability of bank run. So in order to do this, the panel logit method has been used. The results of the study indicate the importance and effect of the banking soundness and deposit substitute variables such as exchange rate on possibility of sudden withdrawal of deposits.