بررسي تاثير نااطميناني قيمت نفت‌خام بر رشد بخش صنعت و معدن در ايران: كاربردي از مدل‌هاي تبديل ماركف

An Investigation of the Effect of Crude Oil Price Uncertainty on the Growth of Industry and Mining in Iran: An application of Markov-Switching Models

بررسي تاثير نااطميناني قيمت نفت‌خام بر رشد بخش صنعت و معدن در ايران: كاربردي از مدل‌هاي تبديل ماركف حسن حيدري * دانشيار دانشكده‌ي اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه h.heidari@urmia.ac.ir سحرناز بابايي بالدرلو دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه اروميه st_s.babaeibalderlou@urmia.ac.ir تاريخ دريافت: 17/10/91 تاريخ پذيرش: 08/07/92 چكيده اين مقاله، تاثير نااطميناني قيمت نفت‌خام بر رشد بخش صنعت و معدن را در بازه‌ي زماني 1367:1 تا 1389:4، در ايران بررسي مي‌كند. براي اندازه‌گيري نااطميناني قيمت نفت‌خام مدل‌هاي ناهمسان واريانس نمايي (EGARCH) و به منظور برآورد اثرات نااطميناني قيمت نفت‌خام بر رشد بخش صنعت و معدن، مدل MSIA(3)-ARX(4,2) در نظر گرفته شده است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه نااطميناني قيمت نفت‌خام در وضعيت‌هاي مختلف رشد بخش صنعت و معدن (ركود، رشد متوسط و رونق)، تاثير منفي بر رشد اين بخش دارد. هم‌چنين نتايج نشان مي‌دهد كه در شرايط نااطميناني قيمت نفت‌خام، دوره‌ي تداوم وضعيت رشد متوسط بيش‌تر از وضعيت ركودي و آن نيز بيش‌تر از وضعيت رونق مي‌باشد. به طور خلاصه مي‌توان اظهار داشت كه در صورت عدم اطمينان از قيمت نفت‌خام، رشد بخش صنعت و معدن بيش‌تر به رشد متوسط و تداوم اين وضعيت متمايل است، لذا پيشنهاد مي‌شود با تغيير سياست‌هاي كلان اقتصادي، ايجاد صندوق پس‌انداز درآمدهاي نفتي و اعمال قوانين مناسب جهت برداشت از اين صندوق، اثرات نااطميناني قيمت نفت بر اقتصاد كنترل شود. بدين ترتيب افزايش قيمت نفت به عنوان عامل تداوم ركود و رشد پايين‌تر حذف خواهد شد و با احتمال 15 درصدي برآورد شده در اين پژوهش، بخش صنعت ومعدن، از وضعيت رشد متوسط، به وضعيت رونق انتقال خواهد يافت. طبقه‌بنديJEL : E32, C32 كليد واژه: نااطميناني قيمت نفت‌خام، رشد بخش صنعت ومعدن، مدل‌هاي تبديل ماركف، تغيير رژيم?