يكپارچه سازي تكنيك هاي هوش مصنوعي جهت ارايه مدل پيش بيني قيمت سهام

Combination of Artificial Intelligence Methods for Presenting Stock Price Forecasting Models

اوراق بهادار روش مطميني است براي جلب اعتماد عمومي جهت سرمايه گذاري درانواع اوراق بهادار با خطرهاي متفاوت است و با اين روش مي توان سرمايه هاي كوچك و پراكنده را كه به تنهايي نمي توانند مورد بهره برداري قرار گيرند جمع آوري نمود از آنها سرمايه هنگفتي جهت توسعه و پيشرفت اقتصادي فراهم آورد. در بورس هاي اوراق بهادار حساسيت هاي زيادي نسبت به روند قيمت وجود دارد اين امر باعث گرديده تا تحولات مرتبط با چنين پديده اي مورد تحليل هاي منظم قرار گيرد . در سال هاي اخير مدل هاي متفاوتي جهت پيش بيني قيمت سهام توسط محققين مورد استفاده قرار گرفته است و از آنجايي كه تكنيك هاي هوش مصنوعي كه شامل شبكه هاي عصبي، الگوريتم ژنتيك و منطق فازي است نتايج موفقيت آميزي در زمينه حل مسايل پيچيده به دست آورده اند در اين راستا بيشتر مورد بهربرداري قرار گرفته اند. هدف از اين تحقيق رسيدن به اين پاسخ است كه آيا مي توان با استفاده از تركيب روش هاي هوش مصنوعي مدلي ايجاد نمود كه نسبت به ساير روش هاي خطي و غير خطي پيش بيني قيمت سهام (بورس اوراق بهادار تهران - شركت ايران خودرو (را با ميزان خطاي كمتري انجام دهد. در اين تحقيق جهت پيش بيني قيمت سهام از تركيب روش هاي هوش مصنوعي شامل شبكه هاي عصبي – فازي و الگوريتم ژنتيك استفاده شده است و اين مدل تركيبي با روش هاي شبكه عصبي به عنوان يكي ديگر از مدل هاي هوش مصنوعي و مدل خطي ARIMA با توجه به معيارهاي MSE,MAPE,MAE, R2 مقايسه گرديده اند. نتايج اين پژوهش نشان از برتري مدل تركيبي نسبت به ساير مدل ها مورد بررسي دارد.

Stock exchange is a secure way to gain public trust for investment in different securities with varying risks. In this way small and scattered capitals which cannot be utilized alone can be accumulated and a huge investment can be made of them for economic development and progress. In stock exchange, there are a lot of sensitivities to price formation course. This has caused that changes related to such phenomenon to be systematically analyzed. In recent years, a variety of models have been employed by specialists for prediction of share price. Since Artificial Intelligence Techniques which include Neural Networks, Genetic Algorithm and Fuzzy Logic have achieved successful results in complex problems, they are used more for this purpose. Present study intends to answer the question whether using a combination of Artificial Intelligence Technique, a model can be set up which compared to other linear and non-linear methods predicts share price with less error. In this research, to predict stock price (Tehran stock exchange - Iran Khodro CO), a combination of Artificial Intelligence Methods including Neural Networks, Fuzzy Logic and Genetic Algorithm are used and this combined model is compared with Neural Network Methods, the title for one of the other Artificial Intelligence Models, and ARIMA linear model, given R2, MAE, MAPE, MSE. The results of this research shows that the superiority of Hybrid model compared to other models are examined.