مدل‌سازي تغييرپذيري قيمت مسكن در ايران و پيش‏بيني رشد قيمت‌‏ها: كاربردي از الگوهاي خانواده ARCH

Modeling volatility housing price in Iarn and predicted fluctuations price application of family patterns ARCH

مسكن يكي از بخش‏هاي مهم‌ اقتصادي هم از بُعد كلان و هم از بُعد خرد در اقتصاد خانوارهاست. تغييرات قيمت مسكن در ايران از جمله مقولاتي است كه در سال‏هاي اخير درخور تامل بوده و در اين زمينه مطالعات متعددي درباره عوامل تعيين‏كننده عرضه و تقاضاي مسكن و نيز قيمت آن انجام شده است. اما، اين نوشتار در صدد است با كاربرد مدل‏هاي واريانس ناهمسان (خانواده ARCH)، به ارايه مدلي براي نوسانات قيمت مسكن در ايران با استفاده از داده‏هاي ساليانه دوره زماني 1350 ـ 1391 بپردازد. نتايج تحقيق حاكي از وجود الگوي نوسانات خوشه‏اي در سري قيمت مسكن است؛ بر اساس مدل‏هاي واريانس ناهمسان، الگوي EGARCH تطابق بيشتري با داده‏ها دارد و بهترين مدل شرح‏دهنده اين نوسانات است. اما، در بحث پيش‏بيني قيمت، آماره‏هاي ارزيابي عملكرد پيش‏بيني برتري الگوي GARCH را، نسبت به ساير مدل‏ها، تاييد مي‏كند؛ بر اساس پيش‏بيني‏هاي خارج از نمونه اين الگو، تلاطم قيمت‏ِ مسكن در سال‏هاي 1392 تا 1395 به ميزان محسوسي كاهش خواهد يافت و قيمت مسكن ثابت خواهد ماند.

Housing is one of the economic major sectors of the macro economy of country and micro economy of the household. Changes in home prices, including consideration of issues in recent years . In this regard, several studies for examining the determinant variables of Housing supply and demand and prices have been. This article attempts with using of model dissimilar variance Household ARCH, paying to provide a model for the volatility of housing prices over the period 1391 - 1350. The results indicate that the EGARCH model gives the best results. And illustrate occur shocking in housing prices during the years of 1390 to 1392 to happen. And the growth rate of housing prices will remain constant after the year 1395.