بررسي رفتار نسبت كفايت سرمايه مبتني بر مخاطره در سيستم بانكي ايران

اين مقاله با در نظر گرفتن همزماني مخاطره و سرمايه بانك‌ها، در جستجوي مشخص كردن عوامل تعيين كننده رفتار بانك‌هاي دولتي و خصوصي در تعيين مخاطره و سرمايه آنها در فاصله سال‌هاي 1380- 1388 مي باشد. نتايج حاصل از برآورد مدل به روش هاي 2SLS-RE و GMM نشان مي دهد كه از يك طرف درونزايي دو متغير ريسك و سرمايه در معادلات را نمي توان رد كرد و از طرف ديگر، مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر اين رفتار عواملي مانند ميزان سودآوري، اندازه بانك‌ها، اصلاحات بانكي و اعتبارات مشكوك الوصول مي باشند. شايان ذكر است كه اين بررسي ارتباط معني داري بين تسهيلات تكليفي و نرخ سرمايه موزون به ريسك در دوره مورد مطالعه نيافته است.

With regard to the simultaneous relationship between risk and capital , the main determinants of behavior of commercial and Specialized banks during 2001-2009(1380-1388) period was main question of the present paper.Using 2SLS-RE and GMM methods our results show that the endogeneity of two variables(risk and capital) cannot be rejected and on the other hand, the behavior of banks has influenced by; profitability, size of banks, banking reforms and loan losses variables. Also, its worth to note that there is no significant relationship between risk based capital and budget based loans (credits recommended by government).