بكارگيري الگوريتم رقابت استعماري (ICA) در بهينه سازي و تشكيل پرتفليو

applying Imperialist competitive algorithm (ICA) for construction and optimization Portfolio

مسيله ي انتخاب پرتفليو شامل پارامترهاي مبهم بسياري است. مسيله بهينه سازي ماركوويتز و تعيين مرز كاراي سرمايه گذاري، زماني كه تعداد دارايي هاي قابل سرمايه گذاري و محدوديت هاي موجود در بازار كم باشد، توسط مدل هاي رياضي حل شدني است.اما هنگامي كه شرايط و محدوديت هاي دنياي واقعي در نظر گرفته شود ، مسيله بهينه سازي پرتفوي به راحتي و از طريق شيوه هاي رياضي حل نمي شود.به همين دليل استفاده از شيوه هاي ابتكاري همچون شبكه هاي عصبي ،الگوريتم ژنتيك و الگوريتم هاي تكاملي در بهينه سازي پرتفوي يكي از موضوعات مهم مورد بحث در دوران اخير بوده است. هدف اصلي اين پژوهش حل مسيله بهينه سازي پرتفوي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري (ICA) مي باشد. بدين منظور با استفاده از اطلاعات قيمت30 سهم پذيرفته شده صنعت خودرو و قطعات در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زماني فروردين 1388 تا شهريور 1390، نمودارهاي مربوطه ترسيم مي شود. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه الگوريتم رقابت استعماري در تشكيل پرتفوي سهام به گونه اي موفق عمل مي كند.

Markowitz optimization problem and determining Efficient frontier of investment when the number of asset invested and restrictions on the market is low, is solvable with mathematical models. But when the real world restrictions is considered , the portfolio problems cannot be easily solved with mathematical methods. For this reason, the use of innovative techniques such as neural networks, genetic and evolutionary algorithms in optimizing Algorithm portfolio is one of the main topics of discussion in recent times. The main goal of this research is to solve the portfolio optimization problem using optimization Imperialist competitive algorithm. Therefore, using price data of 30 stocks in all listed Automotive parts in the Tehran Stock Exchange from farvardin 1388 to shahrivar 1390, the graphs are plotted. Results of this study show that the optimization Imperialist competitive algorithm in the formed of a portfolio will be successful.