عنوان مقاله :
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل سيستماتيك و غيرسيستماتيك موثر بر افزايش مطالبات معوق در نظام بانكداري بدون رباي ايران مطالعه موردي: بانك سپه
عنوان فرعي :
Identifying and Prioritizing Systematic and Unsystematic Factors Increasing Non-Performing Loans in Iran’s Interest- Free (Riba-Free) Banking System; The case study of Sepah bank
پديد آورندگان :
فاضليان، سيدمحسن نويسنده دكتراي مديريت مالي، استاديار و عضو هييت علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام Fazelian, Seyed Mohsen , پرويزيان، كوروش نويسنده دكتراي مديريت، مدير عامل بانك سينا Parvizian, Korous , ذاكر‌نيا، احسان نويسنده دانشجوي دكتراي مديريت مالي دانشگاه امام صادق عليه السلام، دانشكده معارف اسلامي و مديريت، عضو مركز رشد دانشگاه امام صادق عليه السلام Zakernia, Ehsan
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 22
كليدواژه :
بانك , ريسك اعتباري , نكول , وام , مطالبات معوق
چكيده فارسي :
سير فزاينده افزايش مطالبات معوق بانكي كه ريشه در ريسك اعتباري دارد در سال‌هاي اخير منجر به تشديد اهميت شناسايي و حل اين پديده شده است. عوامل سيستماتيك و غيرسيستماتيك بسياري بر افزايش مطالبات معوق موثر هستند كه در اين مقاله با بررسي منابع علمي سعي شده شناسايي شوند. در مقاله حاضر ابتدا حدود 90 عامل به‌عنوان عوامل موثر شناسايي شدند و پس از تاييد و تكميل با استفاده از نظرات خبرگان، براساس نتايج تحقيقات گذشته، قرابت مفهومي و نظرات متخصصان بانكي در 8 دسته عوامل سيستماتيك و 7 دسته عوامل غيرسيستماتيك دسته‌بندي شدند.
جهت سنجش شدت اثرگذاري هر عامل بر روي افزايش مطالبات معوق بانكي و همچنين سنجش ارتباطات درون‌گروهي از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند متغيره (روش تاپسيس فازي و ديمتل فازي) استفاده شد. نتايج نشان داد كه افزايش نرخ تورم، كاهش ارزش پول ملي، ضعف در فرآيند كارشناسي اعطاي تسهيلات و... به ترتيب بيشترين تاثير را در افزايش مطالبات معوق دارند.
همچنين عوامل تشديد ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي، تحريم، افزايش تورم، كاهش ارزش پول ملي، افزايش بازدهي بازارهاي موازي، مالكيت دولتي و تمركزگرايي بانك‌ها به ترتيب اهميت و شدت اثرگذاري، به‌عنوان عوامل موثر بر ساير عوامل بودند و ساير عوامل جز گروه عوامل تاثيرپذير هستند.
در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت كه سهم عوامل سيستماتيك در افزايش مطالبات معوق نسبت به عوامل غيرسيستماتيك بيشتر است؛ زيرا هم رتبه بالاتري نسبت به عوامل غيرسيستماتيك كسب كرده‌اند، هم به‌عنوان عوامل موثر در افزايش ساير عوامل شناسايي شده‌اند.
چكيده لاتين :
The growing non-performing loans which are rooted in credit risk have increasingly intensified the importance of identification and resolution of this problem. Many systematic and unsystematic factors affect non-performing loans. By reviewing scientific sources, this study aims to identify these factors. As an initial step, approximately 90 factors from different sources were recognized as factors affecting the non-performing loans. After confirming and completing this list according to experts’ opinions, these factors were classified into 8 systematic and 7 unsystematic categories along with previous researches and conceptual similarity as well as banking experts’ opinions. To assess the extent of each factor’s impact on the non-performing loans and measuring inter-communication within a group the data was analyzed by using Multiple Criteria Decision Making techniques (Fuzzy TOPSIS and Fuzzy DEMATEL method).
The results indicate that among other factors the following have the most significant impact on the increasing of non-performing loans: increase in inflation, devaluation of the national currency and weakness in the process of evaluation of loan application. Also factors such as political and economic risks, sanctions, rising inflation, devaluation of the national currency, the increase in parallel market efficiency, government ownership over banks and their centralization are the most central factors affecting other factors and the rest of the factors are mostly included in affected group of factors. In general, it can be concluded that the participation of systematic factors in increasing non-performing loans are more than unsystematic factors, because they are ranked higher than unsystematic factors and also these factors have been identified as factors affect other factors.
چكيده عربي :
الحاله المتفاقمه من تراكم الديون المصرفيه المتعثّره التي يُعزي سببها الي المخاطره الاعتباريه، ادت في السنوات الاخيره الي تسليط المزيد من الضو علي اهميه التعرّف علي هذه الحاله وايجاد حلول لها. هناك عوامل منهجيه وغير منهجيه كثيره توثر في تزايد الديون المتعثّره وهذه هي ما يسعي هذا البحث الي التعرّف عليها عن طريق دراسه المصادر العلميه. توصل هذا البحث ابتدا علي ما يقارب 90 عاملاً موثّراً في هذا المجال. وفي اعقاب اكمالها وتاييدها ومن بعد الاستناره من آرا ذوي الخبره وفي ضو نتايج البحوث السابقه وفي ضو القرابه المفهوميه والاستعانه بآرا المتخصصين جري تبويب هذه العوامل في ثماني مجموعات من العوامل المنهجيه وسبع مجموعات من العوامل غير المنهجيه.
ولاجل قياس مدي شدّه تاثير كل واحد من هذه العوامل علي زياده الديون المصرفيه المتعثّره، وكذلك قياس طبيعه الارتباطات داخل المجموعات، جرت الاستفاده من تقنيه اتخاذ القرار المتعدده المتغيّرات (طريقه تاپسيس وطريقه ديمتل).
اظهرت النتايج ان زياده نسب التضخّم، وتناقص قيمه العمله الوطنيه، والضعف الذي يكتنف العمليه التخصصيه في منح التسهيلات، وما الي ذلك، تمثّل علي التوالي العوامل الاكثر تاثيراً في زياده الديون المتعثّره، وكانت عوامل تفاقم المخاطره السياسيه والاقتصاديه، والحصار، وارتفاع معدّلات التضخّم، وتدني قيمه العمله الوطنيه، وزياده مردودات الاسواق الرديفه، وملكيه الدوله، والاتجاه المركزي للبنوك، كانت علي التوالي هي العوامل الاكثر تاثيراً في ساير العوامل، وكانت ساير العوامل ضمن مجموعه العوامل المتاثره.
وعلي العموم يمكن ان يستنتج من ذلك ان حصه العوامل المنهجيه في زياده الديون المتعثّره اكثر من تاثير العوامل غير المنهجيه وغير المنظمه وذلك لانها اكتسبت درجه اعلي من العوامل غير المنهجيه، كما انها توصف بالعوامل الموثره في تفاقم ساير العوامل.
عنوان نشريه :
جستارهاي اقتصادي ايران
عنوان نشريه :
جستارهاي اقتصادي ايران
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 22 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
