عنوان مقاله :
مطالعه تطبيقي مدل‌هاي قيمتگذاري اختيار خريد پيش از بلك شولز، و ارايه مدل مناسب براي بازار سرمايه اسلامي
عنوان فرعي :
A comparative study of call option pricing prior to Black Scholes: Selection of Optimum model for the Islamic capital market of the Islamic Republic of Iran
پديد آورندگان :
رنجبر فلاح، محمدرضا نويسنده استاديار دانشگاه پيام نور Ranjbarfallah, Mohammad Reza , ابوالحسني، اصغر نويسنده استاديار دانشگاه پيام نور Abolhasani, Asqar , موسويان، سيد عباس نويسنده دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي Mosavian, Seyed Abbas , ندري، كامران نويسنده استاديار اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) Nadri, Kamran , قاسمي، فاطمه نويسنده دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه پيام نور Ghasemi, Fatemeh
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1393 شماره 11
كليدواژه :
مدل سامويلسون , قيمتگذاري قرارداد اختيار خريد , مالي اسلامي , مدل اسپرنكل , مدل بلك شولز
چكيده فارسي :
براي ورود به بحث قيمتگذاري قرارداد اختيار خريد در مدل بلك شولز ابتدا به بررسي روش رياضي استخراج مدل بلك شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در اين مدل پرداخته شده است. سپس مشخص شد، فرض پوشش كامل ريسك كه در اين مدل درنظر گرفته شده است، توجيهي براي ورود نرخ بهره بوده است. در اين تحقيق مدل‌هاي قيمتگذاري اسپرنكل و سامويلسون در مقايسه با مدل بلك شولز مورد بررسي قرار گرفت و مشاهده شد هريك از اين دو مدل مي‌تواند بدون وجود نرخ بهره، جايگزين مناسبي براي قيمتگذاري اين قرارداد در بازار مالي اسلامي باشد.
چكيده لاتين :
The paper discusses Black Scholes model and the role of the interest rate in that model for a call option pricing to show the role of the interest rate has been to cover all risks. The paper compares Black Scholes model with Samuelson Sprenkel model and has shown that either of the two models may be used for an Islamic capital market where the rate of interest does not play any role.
عنوان نشريه :
راهبرد اقتصادي
عنوان نشريه :
راهبرد اقتصادي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 11 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
