كاربرد الگوريتم ژنتيك چند هدفه در بهينه سازي پرتفوي تسهيلات بانك (مطالعه موردي تسهيلات اعطايي بانك ملي استان اصفهان)

The Application of Multi-Purpose Genetic Algorithm in Optimizing Bankʹʹs Facilities Portfolio (A Case Study of the Granted Facilities in One of the Commercial Banks of Iran)

حداكثر سازي سود به همراه حداقل كردن ريسك هدفي است كه همواره موسسات مالي و اعتباري به دنبال تحقق آن هستند. دراين تحقيق كه در چارچوب تسهيلات اعطايي يكي از بانك‌هاي تجاري ايران طي سال هاي 1388 الي1390 انجام گرديده به بررسي نرخ بهره موثر، نرخ نكول تسهيلات اعطايي در قالب عقود اسلامي دربخش هاي مختلف و سبد بهينه تسهيلات پرداخته شده است. بنابراين با استفاده از الگوريتم ژنتيك چند هدفه پرتفوي بهينه تسهيلات اعطايي تعيين شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه پرتفوي بهينه تسهيلات كه توسط الگوريتم ژنتيك چند هدفه بدست آمده است متفاوت از پرتفوي فعلي بانك است و پوشش دهنده محدوديت هاي و سياست هاي مختلف حاكم بر اعطاي تسهيلات است. همچنين نرخ بهره موثر و درجه كارايي تسهيلات مبتني بر مدل بالاتر از نرخ بهره موثر و درجه كارايي سبد فعلي تسهيلات است.

Gaining maximum benefit with the minimum of risk is an aim which finance and credit institutions always want to fulfill. The present research, which was done in the framework of the granted facilities One of the commercial banks from 1388 to 1390, studies the effective interest rate, dishonoring rate of the granted facilities within the format of Islamic contracts in different sections and determines the real portfolio of granting facilities. It then determines the optimum facilities portfolio using the multi-purpose genetic algorithm. The findings show that the resulted optimum facilities portfolio is different from the current portfolio of the bank and can tackle with the different limitations and policies in granting facilities. They also indicate that the effective interest rate and the degree of efficiency of facilities based on the presented model are higher than those of the current facilities portfolio.