تفكيك كژگزيني از كژمنشي در بازار بيمه بدنه اتومبيل ايران

Asymmetric Information in Iran’s Insurance Market: Case Study for Automobile Insurance in Iran Insurance Company

در اين پژوهش با استفاده از پويايي موجود در اطلاعات بيمه‏گزاران بيمه اتومبيل در شركت بيمه ايران، عدم‏ تقارن اطلاعاتي و نوع آن آزمون مي‏شود. آزمون فرضيه‏هاي تحقيق، كه در درجه اول اطلاعات نامتقارن و سپس تفكيك دو پديده كژمنشي و كژگزيني است، به‌ترتيب با استفاده از رويكرد رابطه شرطي و رويكرد ويژگي‏هاي پويا بر اساس نظام قيمت‏گذاري جريمه/ جايزه بيمه ‏اتومبيل كشور انجام مي‏شود. داده‏هاي مورد نياز اين تحقيق‌ـ شامل اطلاعاتي درباره مشخصاتِ بيمه‏‏گزار، مشخصات اتومبيل مورد استفاده نظير نوع كاربري، ارزش و سال توليد آن، و سوابق رانندگي بيمه‏گزار نظير دريافت تخفيف عدم‏ وقوع خسارت‌ـ از پرونده 86637 بيمه‏گزار بيمه بدنه اتومبيل شركت بيمه ايران‌، كه طي سال‌هاي 1389 الي 1391 به صورت پي‏درپي بيمه‏نامه بدنه اتومبيل خريده‌اند، تامين شده است. با اجراي آزمون‏هاي پروبيت دوگانه ايستا و آزمون‏ پروبيت دوگانه پويا، شواهدي از عدم‏ تقارن اطلاعات مشاهده شد. از آنجا كه درخواست غرامت در يك دوره باعث كاهش درخواست غرامت در دوره بعد مي‏شود، اين عدم ‏تقارن اطلاعات از نوع كژمنشي شناسايي مي‏‌شود.

Asymmetric Information in Iran’s Insurance Market: Case Study for Automobile Insurance in Iran Insurance Company This research aims to test the presence of asymmetric information by using the dynamic information of automobile policyholders in the Iran Insurance Company (IIC). The Conditional Independence test is conducted by Bivariate Probit model, the dynamic properties which are presented for bonus/malus system is tsted by a Dynamic Bivariate Probit model. Making use of a sample of 86637 policyholders in IIC, Our finding confirms positive correlation between risk and coverage in Bivariate Probit Model, which supports presence of asymmetric information. Also, there is a negative correlation between claim in the periods of t and t-1 in Dynamic Bivariate Probit model, where confirms that behavior of the insurance policy holders are subject to moral hazard.