اثر پديده عدم تقارن اطلاعات در بازار بيمه آتش‌سوزي بر عملكرد مالي شركت (مطالعه موردي يك شركت بيمه)

The Effect of Information Asymmetry in Fire Insurance Market on Financial Performance of Company (Case Study: An Insurance Company)

انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقي از نتايج وجود اطلاعات نامتقارن در بازار بيمه است. وجود يا عدم وجود انتخاب نامساعد در بازار بيمه يكي از موارد مورد توجه بيمه‌گران است. فرض بر اين است كه افراد با دو سطح ريسك (پايين و بالا) وجود دارند. در بازار بيمه، تيوري انتخاب نامساعد بيان مي‌كند كه افراد با سطح ريسك بالا، خدمات بيمه‌اي بيشتري نسبت به افراد با سطح ريسك پايين تقاضا مي‌نمايند. هدف اين تحقيق بررسي پديده عدم تقارن اطلاعات در بازار بيمه آتش‌سوزي و تاثير آن بر عملكرد مالي يك شركت بيمه است. بدين منظور گروه مورد مطالعه در اين تحقيق پرونده‌هاي خسارت تشكيل شده طي سال‌هاي 1392-1391در شهر تهران مي‌باشد كه با استفاده از رگرسيون لجستيك از آماره‌هاي كاي دو، آزمون هاسمر و لمشو و والد براي بررسي معناداري رابطه‌ها و نيكويي برازش استفاده گرديد. سپس همبستگي ميان انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقي در بيمه آتش‌سوزي آزمون گرديد. يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه اطلاعات نامتقارن در بازار بيمه آتش‌سوزي، خسارت‌هاي هنگفتي به شركت‌هاي بيمه تحميل مي‌نمايد.

Adverse Selection and moral hazard are the results of the information asymmetry within the insurance market. Insurers mostly pay attention to the existence or non-existence of adverse selection. It is assumed that there are two risk levels (low and high risk). In the insurance market, based on the theory of adverse selection, individuals with high level risk demand higher insurance services compared to those with low level risk. The purpose behind the current study is examining the phenomenon of information asymmetry in the fire insurance market and its effects on the financial performance of an insurance company. The study group in the research contains claims during 2012-2013 in Tehran. Logistic regression of Chi- Square, Hasmer and Lemshow and Vale tests have been utilized to examine the significance of the relationships and goodness of fit. Then, the correlation between adverse selection and moral hazard within insurance market was tested. The results indicated that asymmetric information within the fire insurance market imposes enormous damages on the companies.