سنجش ريسك تمركز رشته فعاليت‌هاي صنعت بيمه در ايران

Measurement of Concentration Risks of Insurance Industry in Iran

ريسك تمركز موسسات بيمه، نوع خاصي از ريسك بازار است كه موسسه بيمه يا صنعت بيمه به دليل تمركز بر يك رشته فعاليت يا يك منطقه جغرافيايي با آن مواجه مي‌شود. در اين مقاله شاخص ريسك تمركز رشته فعاليت‌هاي صنعت بيمه كشور طي سا‌‌‌ل‌هاي 1357 تا 1392، با داده‌هاي ضريب خسارت و با استفاده از شاخص‌هاي تمركز هرفيندال-هيرشمن، آنتروپي تايل، هانا-كي، هال-تايدمن و ضريب جيني محاسبه شده است. آزمون عليت گرنجري، فرضيه وجود رابطه معني‌دار بين سري‌هاي زماني ضريب خسارت و شاخص‌هاي ريسك تمركز برآوردشده طي دوره را تاييد مي‌كند؛ نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه اندازه تمركز صنعت بيمه در رشته فعاليت‌هاي مختلف بر ضريب خسارت پرداختي صنعت بيمه موثر است. بنابراين صنعت بيمه يا موسسات بيمه مي‌توانند بر اساس نتايج حاصل و با تخصيص مجدد منابع در رشته فعاليت‌‌هاي مختلف و مناطق جغرافيايي كشور، ضريب خسارت پرداختي خود را تا سطح معقولي كاهش دهند.

The Concentration Risk of the insurance companies is considered as special kinds of the market risks which the insurance company or an insurance industry faces with due to the concentration on a business line or a geographic region. The index of the concentration risk among the business lines of the insurance industry of Iran is calculated utilizing the data collected via the loss ratio and indices of concentration including Herfindhal-Hirschman index (HHI), Theil Entropy Index (TEI), Hannah-Kay Index (HKI), Hall-Tideman Index (HTI) and Gini Index (G) during 1979-2014. Granger Causality Test confirmed existing of a significant relationship between the time series of the loss ratio and calculated indices of the risk concentration during this period. The results indicated that the amount of the concentration of the insurance industry on the business lines will affect the loss ratio payment of the insurance industry. Therefore, according to the obtained results, the insurance industry or the insurance companies can decrease the loss ratio to a reasonable level by allocation of the resources level by allocation of the resources to different lines of business and geographical regions.