مميزي سري هاي زماني به روش هسته

روش هاي كلاسيك مميزي مانند خطي و درجه دوم در بسياري از مدل هاي سري زماني كارايي مناسب ندارند. در اين صورت لازم است مشاهدات سري زماني به صورت ديگري رده بندي شوند. روش ناپارامتري، مميزي هسته مبتني بر استفاده از برآورد تابع چگالي هسته به جاي استفاده از مقادير واقعي آن ها است. مهم ترين مسئله در برآورد تابع چگالي هسته انتخاب مقدار مناسب پارامتر همواركننده است. تاكنون روش هاي مختلفي براي انتخاب پارامتر همواركننده پيشنهاد شده است. در اين مقاله روش هاي مختلف برآورد تابع چگالي احتمال هسته و روش مناسب انتخاب پارامتر همواركننده كه منجر به مقدار بهينه آن در مميزي سري هاي زماني مي باشد به دست آورده شده است