بررسي عوامل تأثيرگذار بر نقدينگي بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي اعتباري ايران

The Investigation of Factors Affecting the Liquidity of Banks and Financial Credit Institutions in Iran

امروزه، مدیریت نقدینگی یكی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است كه سیستم بانكی با آن روبروست. برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است عوامل موثر برآن به درستی شناسایی شود. هدف این پژوهش، بررسی عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی در سیستم بانكی ایران است. جامعه آماری این پژوهش، كلیه بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری فعال ایران بین سالهای 1392-1388 می‌باشد. پژوهش حاضر از جهت هدف كاربردی، از لحاظ ماهیت همبستگی، از نظر روش تحلیل مدل داده‌های تركیبی و از نظر نوع آزمون آماری رگرسیون می‌باشد. با توجه به مطالعات گذشته، در این پژوهش عوامل تعیین كننده نقدینگی بانك ها در چهار گروه طبقه بندی شده است: هزینه‌های فرصت و شوك تامین وجوه، ویژگی‌های بانك، متغیر‌های بنیادی اقتصاد كلان و امنیت شبكه تامین. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد كه نقدینگی سال قبل، سرمایه، نسبت درآمد بهره، اندازه بانك، شكاف بهره، تغییرات سپرده‌گذاری و نسبت سپرده ارزی به كل سپرده‌ها بر نقدینگی بانك‌ها تاثیر معنا‌دار دارند. در نتیجه به منظور مدیریت مناسب نقدینگی پیشنهاد می‌شود مدیریت بانك‌ها در طول عملیات سالانه خود عوامل مورد تأیید مطالعه حاضر را مد نظر قرار دهند تا برای حل مشكلات نقدینگی خود  نیاز كمتری برای مراجعه به بانك مركزی یا سایر بانك‌ها داشته باشند. 

Nowadays, the liquidity management is one of the biggest challenges facing the banking system. For proper management of liquidity, identifying the influencing factors is necessary. This study is aimed to discuss factors that affect liquidity in Iran banking system. The population of the research includes all active banks and financial institutions in Iran between the years of 2009-2013.The study is in terms of purpose applied, in nature correlational, in analysis method Panel data model and in the type of statistic test regression. Considering the literature, in this study, factors affecting liquidity are classified into four categories: opportunity costs and financing shock, bank characteristics, macro-economic variables, banking characteristics and security of financing network.The results show that last year liquidity, the capital, ratio of interest income, bank size, interest gap, changes in deposit and the ratio of foreign currency deposits to total deposits have significant effects on banks` liquidity. Hence, in order to identify factors affecting future cash, the bank management during their annual operations, is suggested to consider the factors approved in this study for solving liquidity problems accordingly less reference to the central bank or to other banks to finance high-rate be required