بررسي عوامل موثر بر حاشيه نرخ سود بانك‎ها در ايران

An Analysis of the Efective Factors on Net Spread in the Banks of Iran

حاشيه نرخ سود بانكي از عناصر تعيين‌كننده در مديريت منابع و مصارف بانك‎ها است كه تجزيه‌وتحليل و بررسي عوامل موثر بر آن مي‌تواند براي مديريت بانك‎ها درك صحيحي از وضع موجود براي برنامه‎ريزي آتي را فراهم آورد. تفاوت ميان سود دريافتي بابت تسهيلات اعطايي و سود پرداختي به سپرده‎هاي بانكي، حاشيه نرخ سود بانكي ناميده مي‌شود. هدف اصلي اين پژوهش بررسي عوامل موثر بر حاشيه نرخ سود بانك‎هاي دولتي (ملي‎،‎ سپه، كشاورزي، توسعه صادرات و مسكن) و بانك‎هاي خصوصي (سامان، اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، كارآفرين و رفاه كارگران) و بانك‎هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي (ملت، تجارت و صادرات) در ايران است. براي اندازه‌گيري آثار متغيرهاي مختلف روي حاشيه نرخ سود، متغيرهاي مستقل را به دو گروه متغيرهاي كلان (نقدينگي بازار سهام، كل حجم معاملات در بازار سهام و ميزان سپرده جاري) و متغيرهاي نماينگر مقررات نظارت بانكي (مالكيت بانك‎ها، ريسك اعتباري، ريسك نقدينگي و كفايت سرمايه) تقسيم كرده و با استفاده از روش پانل‌ديتا و داده‎هاي سالانه طي سال‎هاي 1392-1384) به بررسي آثار هر يك از اين عوامل بر روي متغير وابسته (حاشيه نرخ سود بانكي) پرداخته‌ايم. نتايج الگوي برآورد شده نشان مي‎دهد از ميان متغيرهاي كلان، كل حجم معاملات بازار سهام بيشترين تاثيرو سپرده‎هاي جاري كمترين تاثير را بر اين متغير داشته‌اند و نقدينگي بازار سهام اثر معناداري بر اين متغير نداشته است. از ميان متغيرهاي نظارت بانكي ريسك نقدينگي بيشترين و ريسك اعتباري كمترين تاثير را بر متغير حاشيه نرخ سود بانك‌ها داشته و مالكيت بانك‎ها اثر معناداري بر روي حاشيه نرخ سود بانك‎ها نداشته است. بر اساس اين نتايج حاشيه نرخ سود بانكي در بانك‎هاي خصوصي و دولتي ايران تفاوت معناداري با يكديگر ندارند.

The Net Spread generally considered as a sign of efficiency in resource management of banks and has a crucial role in liquidity and credit risks in any Banking system around the world. This important indicator is equal to the difference in borrowing and lending rates. The main objective of this study is to analyze the effective factors on Net Spread of the state-owned banks (Melli-Sepah-Keshavarzi-Tosee Saderat- Maskan) and private banks (Saman -Eghtesad_ Novin-Parsiyan-Pasargad-Karafarin-Mellat- Tejarat-Refah-Saderat) in Iran. To measure the effects of different variables on Net Spread, independent variables were divided into two groups: macroeconomic variables such as (index of liquidity of the stock market, the total amount of transactions in the stock market and the amount of demand deposits) and the indicators related to the regulation of the banks’ supervision (such as the index of bank ownership, credit risk, liquidity risk and the marginal efficiency of capital) , then with applying the panel data method and annual data, these factor effects on the dependent variable were examined during the period of 1384 – 1392. The results of the estimated model show that among all the variables, the total amount of transactions in the stock market has the maximum, and the demand deposits have the minimum effects on Net Spread, and the index of liquidity of the stock market doesn’t have any significant effect on the dependent variable. Among the variables related to the banks’ supervision, liquidity risk, and credit risk respectively have the most and the least effect on the Net Spread, and the banks’ ownership doesn’t have any significant effect on the Net Spread. Results show that Net Spread does not differ significantly in the Private Banks and State –owned banks.