مدلسازي هجوم بانكي در چارچوب مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي ايران

Modeling a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model for the Iranian Bank Withdrawal

صنعت بانكداری ایران به عنوان مهم‌ترین واسطه مالی در كشور، نقش مهمی در جذب سپرده و اعطای تسهیلات دارد. در سال‌های اخیر شبكه بانكی كشور با كاهش رشد سپرده و تغییر سبد سپرده از سپرده مدت‌دار به سپرده فرار بوده است. این دو پدیده بانك‌های كشور را مستعد بحران نقدینگی ساخته است. این مقاله با توجه به ارتباط گسترده شبكه بانكی با بخش‌های كلان اقتصاد كشور، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوكینزی و با بهره‌گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1360-1392، به بررسی واكنش متغیرهای كلان اقتصادی نظیر تولید و تورم و متغیرهای بانكی به شوك‌های برداشت ناگهانی سپردهو افزایش بدهی به بانك مركزی پرداخته است. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE‌ از روش كالیبراسیون و بیزین بهره‌برداری نموده و در انتها با استفاده از آزمون بروكز و گلمن و توابع عكس‌العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل نشان داد، برداشت ناگهانی سپرده باعث كاهش قدرت وام‌دهی بانك‌ها و در نتیجه كاهش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود. افزایش بدهی به بانك مركزی باعث افزایش نرخ سود سپرده و وام شده و عرضه اعتبارات و در نتیجه تأمین مالی تولید افزایش خواهد یافت.

The banking industry, as the most important financial intermediary, has an important role in attracting deposits and granting loans. In recent years, the banking network has undergone a reduction of the growth of deposits and change of deposit portfolio from term deposits to volatility deposits. These two phenomena have made banks susceptible to liquidity crisis. In this paper, the effect of banking withdrawal on GDP and inflation is studied by considering the relationship between banking network and macro economy and using a dynamic stochastic general equilibrium model and data from 1360-1392. Bayesian method is used to estimate the parameters. Also, Brocks and Gelman method is used to examine the model. The results of the model indicate that the sudden withdrawal of deposits reduces bank lending, investment and production. Increased debts to the Central Bank will increase interest rates on deposits and loans and, in turn, increases credit provision and financing of production.