برآورد احتمال و تحليل تداوم بيمه ‌پردازي اختياري در سازمان تامين اجتماعي با رويكرد زنجير‌هاي ماركوف (مطالعه موردي: شعبه دو تامين اجتماعي همدان)

Analyzing and Estimating the Probability of the Continuation of Optional Insurance at Social Security Organization Using Markov Chain Approach

لازمه برنامه‌ريزي مناسب براي توسعه خدمات تامين اجتماعي، برآورد دقيق درآمدهاي حاصل از دريافت حق‌بيمه، پيش‌بيني رفتار بيمه‌پردازان به خصوص بيمه‌پردازان اختياري، و برنامه‌ريزي براي نگه داشت آنهاست. در اين پژوهش، رفتار بيمه‌پردازان اختياري در قالب سيستم زنجير‌هاي ماركوف براي محاسبه احتمال تغيير وضعيت آنها مدل سازي شده است. وضعيتهاي بيمه‌پردازان قبل و بعد از عقد قرارداد با جمع‌آوري و مطالعه داده‌هاي اين نوع بيمه‌پردازان در شعبه دو تامين اجتماعي همدان در فاصله سالهاي 1386 تا 1393 در هفت موقعيت شناسايي شده است. در يك تحليل، وضعيت هر بيمه‌پرداز در سال پس از عقد قرارداد به دو وضعيت استمرار و عدم استمرار دسته‌بندي شده و با داده‌هاي مطالعه موردي احتمالات گذار آنها محاسبه شده است. تحليل ماركوف بيانگر آن است كه با احتمال 01/78 درصد يك بيمه‌گذار اختياري در سالهاي آينده استمرار به پرداخت حق‌بيمه مي‌كند و با احتمال حدود 22 درصد از اين نوع بيمه رويگرداني مي‌كند. بر اين اساس، رابطه‌اي براي پيش‌بيني تعداد بيمه‌پردازان اختياري در پايان هر سال توسعه داده شده است. در تحليل ديگري، احتمال اينكه يك بيمه‌پرداز اختياري پس از رويگرداني از بيمه اختياري به چه حالتي از بيمه‌پردازي و يا عدم بيمه‌پردازي گرايش پيدا مي‌كند نيز با زنجير‌هاي ماركوف برآورد شده است.

Proper planning for the development of social security receives requires accurate estimates of premium revenues, prediction of the behavior of insurers, particularly optional insurers and planning to keep them. In this study, the behavior of optional insurers within the format of Markov chain system is modeled in order to calculate the probability of their status being changed. The status of insurers before and after signing the contract has been examined in seven states by collecting and studying data on this type of customers in the second branch of the social security organization in Hamadan between the years 2007 to 2014. In an analysis, the status of each insurer in the year after signing the contract has been classified into continuity and discontinuity statuses and their transition probabilities have been computed with the case study data. Markov analysis shows that with probability of 78.07%, an optional insurer will continue to pay a premium in the upcoming years and with the probability of about 21.93%, he avoids this type of insurance. Accordingly, a relation has been developed to predict the number of optional insurers at the end of each year. In another analysis, the probability whether or not an optional insurer, after the rejection of optional insurance, tends to pay insurance has also been estimated with Markov chains.