بررسي استراتژي هاي قيمت گذاري صادركنندگان ايران در بازارهاي بين المللي (رويكردهاي پوياي داده هاي تابلويي)

Assessment of Pricing Strategies of Iranian Exporters in International Markets (Dynamic Panel Data Approach)

تغييرات نرخ ارز بر سياست‌ها و استراتژي‌هاي قيمت‌گذاري صادركنندگان ايران در بازارهاي بين‌المللي نقش بسيار مهمي ايفا مي‌كند. بنابراين، بررسي درجه قيمت‌گذاري براي بازار توسط صادركنندگان ايران در 48 بازار مقصد در دوره 1371-91 هدف اصلي اين مطالعه است. وجه تمايز اين مطالعه نسبت به مطالعات پيشين استفاده از روش‌هاي پيشرفته و پوياي داده‌هاي تابلويي (نظير ميان گروهي تلفيقي، گشتاورهاي تعميم‌يافته سيستمي و اثرات ثابت پويا) براي تعيين عوامل مؤثر بر قيمت صادرات ايران است كه در چارچوب مدل‌هاي خودتوضيح برداري با وقفه‌هاي توزيعي و تصحيح خطاي برداري الگوسازي شده‌اند. افزون بر اين، در چارچوب داده‌هاي تابلويي از روش گارچ‌نمايي براي بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز نيز استفاده شده است. نتايج مطالعه نشان داد در كوتاه‌مدت درجه قيمت‌گذاري براي بازار با استفاده از سه روش مذكور در محدوده‌اي بين 0.46 تا 0.94 قرار دارد و بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت سياست قيمت‌گذاري سود ـ سهم در بازارهاي صادراتي ايران برقرار است. همچنين، براساس نتايج روابط بلندمدت، تقاضاي كشورهاي واردكننده براي صادرات ايران از لحاظ قيمتي كشش‌ناپذير بوده و با توجه به يافته‌هاي تحقيق مي‌توان نتيجه گرفت كه سياست كاهش ارزش پول ملي در كوتاه‌مدت و بلندمدت اثر چنداني بر بهبود عملكرد صادراتي و بهبود تراز تجاري ايران ندارد.

Variations of exchange rates play an important role on the policies and pricing strategies of Iranian exporters in international markets. Therefore, for the total sample of 48 market destinations during the period 19922012, assessment of the degree of pricing to market is the main purpose of this study. In order to determine factors affecting the Iranian export price, we use advanced dynamic panel data methods (such as pooled mean group, the system generalized method of moments and the dynamic fixed effects) that are distinguishing features of this study relative to prior works, based on the autoregressive distributed lag and error correction model. In addition, to determine the effect of the exchange rates uncertainty on Iranian export price, we use the exponential GARCH in the context of panel data. Using the mentioned three methods, the results of this study in the short term showed that the degree of pricing to market is the range between 0/46 and 0/94, and therefore, we can conclude that contributionprofit pricing strategy is established in Iran#039;s export markets. Also, the results in the long term showed that the export demand in importing countries is price inelastic. According to research findings, it is concluded that the policy of devaluation of the national currency will have little effect on increase of Iran#039;s exports and improve the balance of trade in the short and longterm.