عوامل مؤثر بر ريسك اعتباري بانك‌ها در ايران

موضوع ريسك اعتباري و مطالبات معوق بانكي يكي از موضوعات حساس و با اهميت صنعت بانكداري مي‌باشد، به گونه‌اي كه مي‌توان آن را عامل اصلي ورشكستگي بانك‌ها معرفي نمود. بحران اقتصادي (2008) در آمريكا كه ريشه در افزايش ريسك اعتباري داشت، اهميت توجه به ريسك اعتباري را بيش از پيش نمايان ساخت. در سال‌هاي اخير بروز ركود اقتصادي همراه با تورم در ايران موجب افزايش مطالبات معوق بانكي شده است كه مي‌تواند نظام بانكي كشور را با مشكلات جدي مواجه سازد. لذا اين پژوهش به تعيين عوامل مؤثر بر ريسك اعتباري در سيستم بانكي كشور مي‌پردازد. بدين منظور از روش اقتصاد‌سنجي بيزيني استفاده شده است. داده‌هاي اين پژوهش از چهارده بانك فعال در ايران جمع‌آوري شده است و دوره مورد مطالعه 1382-1392مي‌باشد. نتايج اين تحقيق كه به بررسي تأثير عوامل كلان اقتصادي و عوامل درون‌بانكي بر ريسك اعتباري مي‌پردازد، مؤيد آن است كه، متغيرهاي ريسك نقدينگي، نسبت تسهيلات به سپرده، بازدهي دارايي، نسبت سرمايه به دارايي و اندازه بانك با احتمال100% و متغير نسبت كارايي با احتمال 97%، مؤثرترين عوامل در الگوي ريسك اعتباري بانك‌هاي ايران هستند. احتمال شمول ساير متغيرها از جمله حاشيه سود، ساختار تأمين مالي، نسبت سپرده‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي در الگو كمتر از 25% بوده و لذا شواهد قوي براي مؤثر بودن آن‌ها بر ريسك اعتباري وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه اين متغيرها به ويژه متغيرهاي كلان اقتصادي تنها از كانال متغيرهاي لحاظ شده در الگو يا همان عوامل داخلي مي‌توانند بر ريسك اعتباري تأثير‌گذار باشند.