شماره ركورد
918862
عنوان مقاله
ارزيابي اثر مقاطع زماني هفتگي در بازارهاي ارز ايران
پديد آورندگان
الهي، ناصر نويسنده دانشكده اقتصاد و علوم سياسي,دانشگاه مفيد,ايران Elahi, Nasser Elahi , يزدي، رضا نويسنده دانشگاه علامه محدث نوري (ره),ايران ,
اطلاعات موجودي
فصلنامه سال 1394 شماره 104
رتبه نشريه
علمي پژوهشي
تعداد صفحه
20
از صفحه
85
تا صفحه
104
كليدواژه
بازارهاي ارز , ايران , اثر هفتههاي ماه , بازار كارا , الگوهاي آرچ
چكيده فارسي
اين مقاله به بررسي وجود اثر هفتههاي ماه در بازارهاي ارز ايران طي دوره 1385-1392 ميپردازد. دادهها، نرخهاي ارز بازارهاي رسمي و آزاد را شامل ميشوند. مبادلات نرخهاي ارز ميان ريال ايران (IR) و دلار ايالات متحده (USD) و يوروي اروپا (EUR) در اين بررسي مورد استفاده قرار گرفتند تا فرضيه وجود اثر هفتههاي ماه را آزمون نمايند. با توجه به خطاهاي خوشهاي و ناهمساني واريانس شرطي در بازده نرخهاي ارز، از مدلهاي آرچ (آرچ نامتقارن) در آزمون فرضيه استفاده شده است. الگوي هفتگي براي دلار بازار آزاد به اثر مثبت و منفي به ترتيب در هفتههاي اول و چهارم و براي يوروي بازار آزاد به اثر مثبت در هفتههاي اول و دوم و اثر منفي در هفتههاي چهارم و پنجم اشاره دارد. همچنين، براي بازار رسمي، بازده هفتگي دلار در هفتۀ اول و بازده هفتگي يورو در هفتههاي اول و دوم به طور متوسط مثبت و معنيدار بود. اين نتايج ميتوانند شكل ضعيف فرضيه بازار كارا را مورد ترديد قرار دهند.
سال انتشار
1394
عنوان نشريه
مطالعات و سياست هاي اقتصادي
عنوان نشريه
مطالعات و سياست هاي اقتصادي
اطلاعات موجودي
فصلنامه با شماره پیاپی 104 سال 1394
كلمات كليدي
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک