شماره ركورد :
919808
عنوان مقاله :
كاربرد قضيه حد مركزي تابعي در آزمون ريشه واحد در مدل‌هاي خودبازگشتي
عنوان فرعي :
An Application of the Functional Central Limit Theorem in the Unit Root Test in Autoregressive Models
پديد آورندگان :
زماني مهريان، صديقه نويسنده - , , نعمت‌اللهی، علیرضا نويسنده استاد گروه آمار، دانشگاه شیراز nematollahi, Alireza
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 0
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
تعداد صفحه :
7
از صفحه :
3
تا صفحه :
9
كليدواژه :
آزمون ريشه واحد , قضيه حد مركزي تابعي , حركت برآوني , مدل خودبازگشتي
چكيده فارسي :
در مطالعه توزیع حدی آماره‏های مورد استفاده در آزمون‏های ریشه واحد معمولاً نیاز به قضیه معروف دانسكر (قضیه حد مركزی تابع) می‌باشد كه در كتاب‏های استاندارد درسی كمتر به آن اشاره شده است. در این مقاله رفتار حدی آماره‏های آزمون ریشه واحد را در مدل  در حالت‏های بدون جمله ثابت و با جمله ثابت با استفاده غیرمستقیم از قضیه دانسكر مطالعه می‏كنیم كه در آن خطاها، نوفه سفید گاوسی با میانگین صفر و واریانس متناهی  می‏باشند. همچنین حالتی كه خطاها ایستا ولی نوفه سفید نباشند (به‌عبارت دیگر نوفه رنگی باشند) را نیز مورد بررسی قرار می‏دهیم. سپس نتایج حاصل شده را به مدل  تعمیم می‏دهیم. چند مثال برای روشن‏تر شدن مطلب ارائه می‏گردد.
چكيده لاتين :
To study the limiting distribution of the test statistics used in the unit root problems, we usually need to use the known theorem Donsker (Functional central limit theorem). In this paper, we study the limiting behavior of the unit root test statistics in the AR (1) model without and with a constant term by an indirect use of the Donsker theorem where the error terms are  with noise. We also consider the case when the error terms are nonwhite noise stationary and then generalize our results to the AR (p) models. Several examples are provided to clarify the issue. To study the limiting distribution of the test statistics used in the unit root problems, we usually need to use the known theorem Donsker (Functional central limit theorem). In this paper, we study the limiting behavior of the unit root test statistics in the AR (1) model without and with a constant term by an indirect use of the Donsker theorem where the error terms are  with noise. We also consider the case when the error terms are nonwhite noise stationary and then generalize our results to the AR (p) models. Several examples are provided to clarify the issue.
سال انتشار :
1394
عنوان نشريه :
گستره علوم آماري
عنوان نشريه :
گستره علوم آماري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 0 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت