عنوان مقاله :
كاربرد قضيه حد مركزي تابعي در آزمون ريشه واحد در مدلهاي خودبازگشتي
عنوان فرعي :
An Application of the Functional Central Limit Theorem in the Unit Root Test in Autoregressive Models
پديد آورندگان :
زماني مهريان، صديقه نويسنده - , , نعمتاللهی، علیرضا نويسنده استاد گروه آمار، دانشگاه شیراز nematollahi, Alireza
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 0
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
آزمون ريشه واحد , قضيه حد مركزي تابعي , حركت برآوني , مدل خودبازگشتي
چكيده فارسي :
در مطالعه توزیع حدی آمارههای مورد استفاده در آزمونهای ریشه واحد معمولاً نیاز به قضیه معروف دانسكر (قضیه حد مركزی تابع) میباشد كه در كتابهای استاندارد درسی كمتر به آن اشاره شده است. در این مقاله رفتار حدی آمارههای آزمون ریشه واحد را در مدل در حالتهای بدون جمله ثابت و با جمله ثابت با استفاده غیرمستقیم از قضیه دانسكر مطالعه میكنیم كه در آن خطاها، نوفه سفید گاوسی با میانگین صفر و واریانس متناهی میباشند. همچنین حالتی كه خطاها ایستا ولی نوفه سفید نباشند (بهعبارت دیگر نوفه رنگی باشند) را نیز مورد بررسی قرار میدهیم. سپس نتایج حاصل شده را به مدل تعمیم میدهیم. چند مثال برای روشنتر شدن مطلب ارائه میگردد.
چكيده لاتين :
To study the limiting distribution of the test statistics used in the unit root problems, we usually need to use the known theorem Donsker (Functional central limit theorem). In this paper, we study the limiting behavior of the unit root test statistics in the AR (1) model without and with a constant term by an indirect use of the Donsker theorem where the error terms are with noise. We also consider the case when the error terms are nonwhite noise stationary and then generalize our results to the AR (p) models. Several examples are provided to clarify the issue. To study the limiting distribution of the test statistics used in the unit root problems, we usually need to use the known theorem Donsker (Functional central limit theorem). In this paper, we study the limiting behavior of the unit root test statistics in the AR (1) model without and with a constant term by an indirect use of the Donsker theorem where the error terms are with noise. We also consider the case when the error terms are nonwhite noise stationary and then generalize our results to the AR (p) models. Several examples are provided to clarify the issue.
عنوان نشريه :
گستره علوم آماري
عنوان نشريه :
گستره علوم آماري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 0 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان