طراحي الگوي مطلوب سپرده‌پذيري در نظام بانكي ايران

The Desirable Pattern of Deposits in the Banking System of Iran

مسئله تجهيز منابع و چگونگي هدايت آن به سمت كاراترين فعاليت‌‌‌هاي سرمايه‌‌‌گذاري، از مباني پايه‌‌‌اي هر اقتصاد روبه‌‌‌ رشد و توسعه محسوب مي‌‌‌شود. نظام بانكي مهمترين نهاد در اين زمينه محسوب شده و بخش عمده‌‌‌اي از منابع مالي جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نياز به طراحي يك الگوي جامع و عملياتي بانكي متناسب با شرايط جامعه، بسيار ضروري به نظر مي‌‌‌رسد. بنابراين مطالعه حاضر با استفاده از الگوي بهينه‌‌‌يابي تصادفي پويا، به حداكثرسازي ارزش فعلي خالص سود بانك با در نظر گرفتن متغيرهاي كنترل (سهم هر يك از انواع سپرده از مجموع سپرده‌‌‌ها) و لحاظ نمودن سه قيد تصادفي شامل معادله ديفرانسيل تصادفي سپرده وكالت در قرض، عقود بابازدهي ثابت و عقود مشاركتي ميپردازد. نتايج استخراج شده از مقادير بهينه متغيرهاي كنترل و وضعيت نشان مي‌‌‌دهد كه افزايش بازدهي هر يك از انواع سپرده و كاهش هزينه‌‌‌هاي بكارگيري آن‌‌‌ها، منجر به افزايش و انتقال مسير بهينه، به سمت بالا شده و از طريق افزايش سپرده‌‌‌گذاري، ميزان حق‌‌‌الوكاله و سود بانك نيز افزايش مي‌‌‌يابد. به منظور افزايش كارايي، تطابق با شرع و شفافيت در عملكرد بانك‌‌‌ها، مدل ارائه شده در تحقيق به عنوان الگويي مطلوب براي نظام بانكي ايران پيشنهاد مي‌‌‌شود.

The issue of resource mobilization and how it led to the efficient investment activities is the basic foundations of any economy is growing and developing. The banking system is considered the most important institution in this area and devoted himself a major part of the community funds. So need to design a comprehensive model bank operating in accordance with the terms of the community, seems essential. This study used dynamic stochastic optimization pattern, to maximize the net present value of bank profits by taking control variables (the share of each type of deposit) and considering three indicating stochastic inclusion of stochastic differential equation of lawyer in debt deposit, fixed contracts and participation contracts. Results collected from optimum levels of control and status variables shows increase efficiency and reduce costs of each type of deposit, leading to the increasing shift the optimal route, upward and through increased deposit, banks profit also increased. In order to improve performance, sharia compliance and transparency in the functioning of banks, the model presented in this study as a good model for Iranian banking system is suggested.