تاثير متغيرهاي منتخب اقتصادكلان بر نوسانات قيمت محصولات كشاورزي در بورس كالاي ايران (مطالعه موردي جو دامي)

بورس كالاي ايران از سال 1386، در جهت كاهش ناكارآمدي هاي بازار محصولات كشاورزي، شروع به فعاليت كرده و يكي از اهداف آن، كنترل نوسانات قيمت محصولات كشاورزي است. هدف اين مطالعه بررسي نوسانات قيمت يكي از محصولات كشاورزي در بورس كالاي ايران با استفاده از روش‏هاي خودتوضيح برداري(VAR) و خودتوضيح واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته(GARCH) و بررسي تاثير متغيرهاي منتخب اقتصادكلان روي آن است. به اين منظور، ابتدا نوسانات قيمت يكي از اين محصولات يعني جو دامي با در نظر گرفتن برخي متغيرهاي منتخب اقتصاد كلان (از جمله نرخ ارز و قيمت نفت) و سپس با مقايسه بازار كالايي بورس شيكاگو، كارايي بازار بورس كالا در ايران در مورد اين محصول بررسي شده است. نتايج نشان داد كه نوسانات قيمت جو در بازار بورس كالاي ايران از نوسانات قيمت بازار آزاد ايران و بورس كالاي شيكاگو بيشتر است كه اين موضوع منعكس كننده پايين بودن درجه كارايي بازار بورس كالاي ايران است. در ضمن تغييرات قيمت نفت خام و نرخ ارز اثرات معني داري روي تغييرات قيمت جودامي در بورس كالاي ايران داشته اند. طبقه بندي JEL: E31، Q11، Q13