يك شبكه عصبي مصنوعي منظم بيزي براي پيش بيني بازار سهام

در اين مقاله شبكه مصنوعي عصبي تنظيم شده بيزي به عنوان يك روش جديد براي پيش بيني وضعيت مالي بازار پيشنهاد داده شده است. قيمت روزانه بازار و شاخص هاي فني مالي به عنوان ورودي براي پيش بيني يك روز بعد قيمت سهام فردي بسته شده، استفاده شده است. پيش بيني حركت قيمت سهام به طور كلي بعنوان يك كار چالش برانگيز و مهم براي تجزيه و تحليل سري هاي زماني مالي در نظرگرفته مي شود. پيش بيني دقيق حركات قيمت سهام مي تواند نقش مهمي در كمك به سرمايه گذاران براي بهبود بازده سهام بازي كند. پيچيدگي در پيش بيني اين روند در اختلال ذاتي و بي ثباتي در حركت روزانه قيمت سهام نهفته است. شبكه هاي منظم بيزي يك ماهيت احتمالي به وزن هاي شبكه اختصاص داده، اجازه مي دهد شبكه به طور خودكار و بهينه مدل هاي بيش از حد پيچيده را جريمه كند. روش پيشنهادي بطور بالقوه نياز بيش از حد به برازش و آموزش را كاهش داده و كيفيت پيش بيني و تعميم شبكه را ارتقا مي دهد. آزمايش با سهام شركت هاي ايران خودرو و سايپا به منظور تعيين اثربخشي مدل انجام شد. دليل اين انتخاب جذابيت صنعت خودرو براي فعالان بازار سرمايه است، زيرا نرخ بازدهي آن نسبت به شاخص كل بورس و شاخص كل صنعت بالاتر است.