شناسايي گسست هاي ساختاري در تحليل روندهاي اقتصادي؛ مطالعه موردي شاخص صنايع برقي بورس تهران

چكیده: يكي از موضوعاتي كه در روش هاي تحليل روند در مطالعات آينده پژوهي داراي اهميت است، بررسي وقوع گسست است. وقوع گسست ها كه ناشي از تغييرات محيطي هستند، موجب مي شوند، روندها تداوم پيدا نكنند و پارامترهاي مدل هاي كمي كه براي برونيابي روندها طراحي شده اند كارآيي خود را از دست دهند. در اين مقاله موضوع وقوع گسست هاي ساختاري مورد بررسي قرار گرفته است و روش هايي كه به كمك آنها مي توان وقوع گسست و زمان آن را شناسايي كرد، مقايسه شده است. اين روش ها در دو دسته كلي روش هاي آزمون آماري كلاسيك و روش هاي آماري بيزي طبقه بندي شده و قابليت ها و محدوديت هاي هريك مقايسه شده است. در ادامه مقاله، وقوع گسست ساختاري در خصوص روند شاخص صنايع برقي بورس تهران به عنوان مطالعه موردي، مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين كار از آزمون گسست هاي چندگانه باي و پرون استفاده شده است. نتايج آزمون نشان مي دهد كه روند شاخص صنايع برقي در بورس تهران در دو نوبت دچار گسست ساختاري شده كه اين گسست ها مقارن با تغيير سياست هاي اقتصادي دولت ها بوده است؛ اولين گسست در ارتباط با سياست هدفمندي يارانه ها و دومين گسست با تغيير دولت و سياست هاي جديد وزارت اقتصادي مقارن بوده است. اين تغييرات منجر به جهش شاخص صنايع برقي بورس تهران شده است و در نتيجه پارامترهاي مدل تغيير كرده اند. اين مقاله روش شناسي را در شناسايي گسست ها ارائه كرده است كه مي توان براي شناسايي گسست هاي ساختاري در هر تحليل روند اقتصادي ديگري استفاده كرد