شبيه‌سازي انتظارات تورمي ناهمگن در ايران

Simulation of Heterogeneous Inflation Expectations in Iran

در اين مقاله با توجه به اهميت انتظارات تورمي، چگونگي شكل‌گيري انتظارات تورمي با در نظر گرفتن عوامل ناهمگن اقتصادي بررسي شده و با استفاده از مدل محاسباتي مبتني بر عامل، تورم انتظاري براي سال‌هاي 1357-1391 در اقتصاد ايران با معيار حداقل مربعات خطاي پيش‌بيني شبيه‌سازي شده است. بر اساس فروض، افراد به دو گروه با انتظارات برون‌گرا و بازگشت به روند، تقسيم شده‌اند كه در طول زمان نسبت اين دو گروه در جامعه مي‌تواند تغيير نمايد. نتايج مدل شبيه‌سازي شده نشان مي‌دهد كه عاملان اقتصادي با انتظارات تورمي برون‌گرا نقش مهمي در ماندگاري تورم دارند و تغيير پارامترهاي رفتاري عوامل اقتصادي، انتظارات تورمي را تحت تأثير قرار داده است. بنابراين به دليل امكان وجود پويايي درون‌زا در مدل، شايسته است سياست‌گذاران چگونگي تغيير انتظارات تورمي را در اتخاذ سياست‌ها مورد توجه ويژه قرار دهند.

In this paper by considering importance of inflation expectations, its formation quality has investigated by regarding heterogeneous economic agents and by factor based computing model, expected inflation in Iran economy has simulated with lest forecasting error squares during 19792013. On the base of the assumptions, individuals have been divided into two groups with extroverted and regressive to trend expectations in which the ratio of these groups can change over time. The results show that the economic agents with extroverted inflationary expectations have an important role in inflation durability and changing the behavioral parameters of economic agents affects inflation expectation. Therefore, because of the possibility of endogenous dynamism mobility in the model, it is better that Policymakers notice to the condition of inflationary expectations change in making polices.