ارزيابي ثبات مالي و تبيين عوامل مؤثر بر ثبات مالي بانك‏ هاي كشور

Assessment of Financial Stability and Factors Affecting the Financial Stability of the Country's Banks

در دهه‌هاي اخير ثبات مالي به‌عنوان يك هدف سيستم اقتصادي، بيش از پيش در سياستگذاري‌ها مورد توجه قرار گرفته است. بانك‌هاي مركزي و مؤسسات مالي بسياري، از جمله صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و بانك تسويه بين‌الملل، گزارش‌هاي فراواني را در زمينه ثبات مالي منتشر كرده و بخش بزرگي از فعاليت‌هاي تحقيقاتي خود را به مطالعه در اين زمينه اختصاص داده‌اند. در يك تعريف ساده، ثبات مالي به شرايطي اطلاق مي‌‌شود كه سيستم با شرايط بحراني مواجه نشده باشد. عوامل متعددي بر ثبات مالي تأثيرگذارند كه از مهم‌ترين آن مي‌توان به متغيرهاي اقتصاد كلان (تورم، توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز) و شرايط ويژه بانك‌ها (ميزان سودآوري بانك‌ها، نسبت وام به دارايي آن‌ها و نسبت هزينه به درآمد بانك‌ها) اشاره كرد. ثبات مالي بر عملكرد مؤسسات مالي و بانك‌ها تأثير مثبتي دارد و كارايي فعاليت‌هاي آن‌ها را ارتقا مي‌دهد. از اين‌رو در اين مقاله هدف اين است كه ثبات مالي در بانك‌هاي ايراني منتخب شاخص‌سازي شود و با هم مقايسه گردد. نتايج مطالعه نشان مي‌دهد كه ميزان ثبات مالي در بانك‌هاي مورد مطالعه متفاوت بوده و ثبات مالي در بانك‌هاي خصوصي و دولتي يكسان نيست.

In recent decades, financial stability as an economic system object is taken into consideration in the policy making more than ever before. The Central banks and most financial institutions, including IMF, World Bank and Bank of International Settlements, have published numerous reports about financial stability and the considerable part of their research activities addresses to study in this field. A simple definition, financial stability is a state that the system is not in a critical condition. Various factors affect to financial stability that among them macroeconomic variables (inflation, GDP, exchange rate) and banks’ special conditions (the profitability of banks, the ratio of cost to the income ratio of loans to assets of banks) are the most important. The financial stability has a positive effect on financial institutions and banks' performance and can improve the efficiency of their activities. This paper aims to compute the financial stability indexes in Iranian banks and compare their calculated indexes among them. The results show that the financial stability of the selected banks is different and financial stability indexes in the private and public banks are different.